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基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术
被引量:
5
1
作者
王永巧
胡浩
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012年第6期50-54,共5页
采用基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量方法,以动态参数Copula模型描述金融变量间的相依结构、以GARCH类模型描述各金融变量的边际分布,通过构建的联合分布计算ΔCoVaR。利用此方法度量中国大陆与美国、香港的股票市场间的极端风险溢出...
采用基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量方法,以动态参数Copula模型描述金融变量间的相依结构、以GARCH类模型描述各金融变量的边际分布,通过构建的联合分布计算ΔCoVaR。利用此方法度量中国大陆与美国、香港的股票市场间的极端风险溢出。实证结果表明:通过此方法计算的ΔCoVaR能同时反映时变波动性与时变相依性,可更灵敏准确地度量危机时的极端风险溢出。
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关键词
极端风险溢出
CoVaR
时变COPULA
市场相依性
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题名
基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术
被引量:
5
1
作者
王永巧
胡浩
机构
浙江工商大学金融学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012年第6期50-54,共5页
基金
国家自然科学基金项目<基于时变Copula的极端风险溢出研究>(71101127)
教育部人文社会科学基金项目<开放进程中的中国大陆与国际金融市场间的风险传染研究>(10YJC790265)
文摘
采用基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量方法,以动态参数Copula模型描述金融变量间的相依结构、以GARCH类模型描述各金融变量的边际分布,通过构建的联合分布计算ΔCoVaR。利用此方法度量中国大陆与美国、香港的股票市场间的极端风险溢出。实证结果表明:通过此方法计算的ΔCoVaR能同时反映时变波动性与时变相依性,可更灵敏准确地度量危机时的极端风险溢出。
关键词
极端风险溢出
CoVaR
时变COPULA
市场相依性
Keywords
extreme risk spillover
CoVaR
time--varying Copula
market--dependence
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术
王永巧
胡浩
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012
5
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