期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
机器学习背景下中国股票市场繁荣度预测
被引量:
1
1
作者
刘美欣
《中国市场》
2023年第27期51-56,共6页
股市预测是金融学的核心问题之一,文章使用上证综指作为中国股市繁荣度指标的代理指标,选用货币政策、实体经济指标、其他资本市场价格、进出口等宏观变量作为特征,比较Lasso回归、Ridge回归、弹性网络回归、贝叶斯岭回归、SVM、KNN、...
股市预测是金融学的核心问题之一,文章使用上证综指作为中国股市繁荣度指标的代理指标,选用货币政策、实体经济指标、其他资本市场价格、进出口等宏观变量作为特征,比较Lasso回归、Ridge回归、弹性网络回归、贝叶斯岭回归、SVM、KNN、随机森林、XGBoost、神经网络等常见机器学习算法对中国股票市场繁荣度的预测表现。
展开更多
关键词
机器学习
市场繁荣度
非线性模型
下载PDF
职称材料
题名
机器学习背景下中国股票市场繁荣度预测
被引量:
1
1
作者
刘美欣
机构
中国社会科学院大学经济学院
出处
《中国市场》
2023年第27期51-56,共6页
基金
国家重点研发项目“金融风险的计量理论和方法”(项目编号:2018YFA0703900)。
文摘
股市预测是金融学的核心问题之一,文章使用上证综指作为中国股市繁荣度指标的代理指标,选用货币政策、实体经济指标、其他资本市场价格、进出口等宏观变量作为特征,比较Lasso回归、Ridge回归、弹性网络回归、贝叶斯岭回归、SVM、KNN、随机森林、XGBoost、神经网络等常见机器学习算法对中国股票市场繁荣度的预测表现。
关键词
机器学习
市场繁荣度
非线性模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
机器学习背景下中国股票市场繁荣度预测
刘美欣
《中国市场》
2023
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部