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市场风险值VaR的算法与应用 被引量:5
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作者 陈志宏 阎春宁 余鹏 《应用数学与计算数学学报》 2002年第2期1-6,共6页
进行金融风险管理时可以将风险划分为四类,即信用风险、经营风险、流动性风险和市场风险。其中市场风险是指金融市场价格(包括股票价格、利率、汇率和大宗可交易商品的价格)波动而引起的未来收益的不确定性。市场风险值VaR(Value at Ri... 进行金融风险管理时可以将风险划分为四类,即信用风险、经营风险、流动性风险和市场风险。其中市场风险是指金融市场价格(包括股票价格、利率、汇率和大宗可交易商品的价格)波动而引起的未来收益的不确定性。市场风险值VaR(Value at Risk)就是用来评价给定资产所面临的市场风险大小。本文介绍了VaR的定义、相关的计算方法和在证券投资决策中的应用实例。 展开更多
关键词 市场风险值 VAR 正态分布算法 历史模拟算法 GARCH模型算法 置信度 收益率
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基于VaR的投资组合综合风险研究
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作者 侯卜魁 阎春宁 鲁娇 《经济师》 2008年第11期32-33,共2页
在VaR(Value at Risk)模型基础上,融入了内生流动性风险和外生流动性风险,建立了一个较新的综合度量市场风险和流动性风险的LaVaRen(liquidity adjusted VaR endogenous)模型。最后利用一个中等规模的开放式基金投资组合进行实证研究。... 在VaR(Value at Risk)模型基础上,融入了内生流动性风险和外生流动性风险,建立了一个较新的综合度量市场风险和流动性风险的LaVaRen(liquidity adjusted VaR endogenous)模型。最后利用一个中等规模的开放式基金投资组合进行实证研究。对于机构投资者特别是开放式基金,考虑内生流动性风险的综合风险度量模型准确性更高。 展开更多
关键词 投资组合 流动性风险 市场风险值 流动性调整风险
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酒店网上预订价格风险衡量实证研究
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作者 陈小荣 陈金华 池进 《青岛酒店管理职业技术学院学报》 2012年第1期5-9,共5页
采用市场风险值(VaR)来度量酒店网上预定价格风险,并以同程网的月度五星、四星、三星、经济型酒店网上预订价格指数为数据来源进行实证分析,利用直线滑动平均法对数据进行趋势拟合并得出其相对随机波动值,并对该数据进行相关分布模型检... 采用市场风险值(VaR)来度量酒店网上预定价格风险,并以同程网的月度五星、四星、三星、经济型酒店网上预订价格指数为数据来源进行实证分析,利用直线滑动平均法对数据进行趋势拟合并得出其相对随机波动值,并对该数据进行相关分布模型检验,再利用该概率分布计算出市场风险值(VaR)。在此基础上,选取相关宏观经济因素进行相关分析。 展开更多
关键词 市场风险值 相关分析 酒店网上预订价格
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A New Method for the Decomposition of Portfolio VaR
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作者 Xiangjin Tang Xinlin Wu 《Journal of Systems Science and Information》 2006年第4期721-727,共7页
In this paper, we give a new method of decomposing of portfolio VaR which are held with the hypotheses of non-normal distribution, based on the mutual relationships of marginal VaR, component VaR and Incremental VaR, ... In this paper, we give a new method of decomposing of portfolio VaR which are held with the hypotheses of non-normal distribution, based on the mutual relationships of marginal VaR, component VaR and Incremental VaR, and have the same results with decomposing of portfolio under the hypotheses of normal distribution. 展开更多
关键词 portfolio VaR marginal VaR component VaR incremental VaR g - h distribution
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