基于带漂移布朗运动的航材故障预测模型

介绍了带漂移布朗运动理论,以航空器材为研究对象,通过分析航材故障发生趋势,建立了基于带漂移的布朗运动的预测模型,并且给出了具体算例,验证了所建模型的科学性和有效性。实例证明,该方法可操作性强,易于工程实现,为航材科学管理提供了基础。

带移民超布朗运动占位时的大偏差和中偏差

讨论了当底空间维数d=1, 2时, 一类带移民超布朗运动占位时过程的大偏差和中偏差,可以看出,该过程与普通的超布朗运动占位时过程具有不同的渐近现象.

带跳混合分数布朗运动下利差期权定价

在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和互换期权定价公式.推广了关于Black-Schol-es期权定价的结论.

带跳分数布朗运动下最优金融决策

为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用动态规划原理建立了最优投资消费选择模型.最后在CRRA效用下通过求解HJB方程得到了最优金融决策的解析式解.

带移民超布朗运动的占位时中偏差

本文证明了当底空间维数d≥3时,一类带移民超布朗运动占位时过程的中偏差,其移民由Lebesgue 测度控制.可以清楚地看出,中偏差的规范化因子和速度函数恰好介于中心极限定理和大偏差之间,在 这个意义下,中偏差填补了中心极限定理和大偏差之间的空白.

带漂移布朗运动的一个局部时的Laplace变换

在Borodin和Salminen(2002)文献中有关带漂移布朗运动占位时的Laplace变换结果的基础上,运用Li等(2014)计算局部时的方法,推出了带漂移布朗运动在独立指数时间e_q前,及停留在0处的局部时的Laplace变换表达式Ee^(-λl(e_q,0))=lima→0I(λ/a;0,a,e_q)=((2q+μ~2)^(1/2))/(λ+(2q+μ~2)^(1/2))。当μ=0时,本文结果与标准布朗运动的结果吻合。

几类与布朗运动有关的高斯过程的再生核Hilbert空间

研究了带线性漂移的布朗运动、Demeaned布朗运动以及Demeaned布朗桥的再生核Hilbert空间。首先,对于带线性漂移的布朗运动,利用其协方差函数进行了Karhunen-Loève(KL)展开,并用特征函数作为基函数构造出了再生核Hilbert空间。其次,对于Demeaned布朗运动,给出了其协方差函数,定义了相应的内积,构造出了再生核Hilbert空间。最后,对于Demeaned布朗桥,给出了其协方差函数,定义了相应的内积,构造出了再生核Hilbert空间。

基于带漂移的布朗运动的民用航空发动机实时性能可靠性预测

以民用航空发动机为研究对象,运用性能退化可靠性理论和随机过程方法,对发动机的可靠性进行了研究.通过分析发动机性能退化过程,建立了基于带漂移的布朗运动的可靠性模型,利用布朗运动特性研究了基于当前状态的退化时间预测方法,实例证明,该方法可操作性强,易于工程实现,为航空公司进行发动机机队科学管理提供了基础.

带跳混合分数布朗运动下利差期权定价

在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.

带漂移布朗运动的经济模型的破产概率与极小值

讨论了带正漂移的布朗运动的极小值问题,求出了带漂移布朗运动的经济模型的破产概率以及极小游程的分布.

汽车空调冷凝器防腐蚀特性研究

随着全世界对能源问题的日益关注,对于汽车行业的各种排放法规和燃油经济性指标也逐步缩紧。2020年燃油率要达到5L/100km(NEDC),2025年达到4.6L/100km in 2025(WLTP)。国6a排放法规也将于2020全面实施。因此相对应汽车空调系统的各个换热器也逐步往高性能,轻量化,高寿命的方向发展。本文就汽车空调系统中一个重要零件-冷凝器,阐述了其在轻量化开发中影响抗腐蚀方面的几个因素以及提出了改进方法。

连续支付红利的障碍幂型期权定价研究

在完全市场条件下,针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程,利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首达时的概率分布,得到了连续支付红利的障碍幂型期权定价模型的显式解.

不确定条件下的资源开发

本文提出并详细分析一个不确定条件下资源开发的连续时间模型。该模型中,开发商必须决定何时对资源进行开发。资源开发的投资成本I是已知且固定的,但项目价值V服从带跳的几何布朗运动。传统的净现值(NPV)规则是只要V>I就开发,经本文证明是不正确的。因为资源的未来值(V)是未知的,现在就开发有机会成本。因此,最优开发规则是当V至少超过I的某一临界值V一样大时才开发。文中所提及的合理的参数值,这一临界值可能会是I的好几倍。由此证明传统的净现值(NPV)规则是错误的。

基于提前平仓的股指期货风险统计套利策略研究

在股指期货期—现跨市场套利领域,采用传统的持有至到期策略,套利机会很少且收益很低;而常见的提前平仓策略现有相关研究,一是未建立具有可操作性的模型化技术路径;二是未对提前平仓策略的高收益带来的高风险予以足够的重视;三是无法为每位投资者量身定制风险/收益配置方案。通过连续时间金融数学建模,提出基于提前平仓的风险统计套利策略模型体系,并进行实证分析。该模型体系具有4点优势:一是有望挖掘到额外的利润空间,提高风险套利收益;二是对提前平仓策略建立了具有可操作性的模型化技术路径;三是对提前平仓策略的风险进行了量化;四是建立了收益/风险配置机制,能够让套利者根据自身所处的风险偏好状态、风险承受能力、对市场的预测判断、投资经验等,来动态地自由选择符合自身需求的风险统计套利策略。