一般集合上首达时序列的强马尔可夫性

本文论证了齐次马尔可夫链状态空间的一般子集的首达时为一个停时,利用强马尔可夫性得到相应的序列仍为一个齐次马尔可夫链,进而得到一般集上首达时序列的强马尔可夫性.

关于生物免疫遗传算法收敛性的一般讨论研究

针对免疫遗传算法收敛性质的研究非常缺乏,提出了利用随机过程理论和引入遗传吸收率、散射率参数进行分析的方法.通过数学建模证明了免疫遗传算法所形成的种群序列的强马尔可夫性,利用遗传吸收率和散射率的计算,证明了在时间趋于无穷的情况下,该免疫遗传算法的概率弱收敛性.采用遗传吸收率、散射率和小生境技术对于防治早熟概率的详细计算和对混沌算子的分析,得到了该免疫遗传算法实际收敛效果的量化表示.研究结果表明,该方法能简化分析计算过程,对于算法效果的改善、算法运行时的参数选择具有较好的指向作用.

带有反馈、启动期、休假中断的多级适应性休假M/M/1排队

研究带有Bernoulli反馈、启动期、休假中断的多级适应性休假M/M/1排队系统,结合模型的平衡方程,采用生成函数的方法求出系统中顾客数的概率母函数(PGF)、平均顾客数、系统服务员处在忙期的概率、服务员处在假期的概率、服务员处在启动期的概率以及服务员处在空闲的概率;同时利用强马尔可夫的性质,求出系统中顾客逗留时间的拉普拉斯变换(LST)。

古典风险模型的极值联合分布

该文讨论并获得了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前 。

我国股票市场“政策市”现象的理论阐释

我国股票市场"政策市"现象由来已久,但一直缺乏规范的解释。"政策市"实质上是相关制度和政策变动引致的市场系统风险的体现,根本上取决于制度改革和政策制定的方式本身。我们将"摸着石头过河"式的制度改革和政策制定方式,描述为代理变量的随机过程,建立了其马尔可夫过程假说;再根据假说构造了股票定价和市盈率决定的随机Gordon模型,推导出我国股市强振荡性的几个命题。研究表明,"摸着石头过河"的政策方式必然引起"政策市",不利于发挥资本市场的基本功能;应逐步采用连贯和平稳的制度改革和政策制定方式,以消除系统性的政策不确定性造成的预期变动和股市的强烈振荡。

直线上独立随机环境中的随机游动

主要讨论直线上独立随机环境中的常返性和非常返性 ,并进一步研究常返性中的正常返和零常返 ,非常返性中的大数定律 。

平均周期是随机的亚式期权(英文)

本文介绍了平均周期是随机的亚式期权,平均周期开始于当标的资产的价格通过一障碍,得到了连续几何平均情况下的看涨期权的封闭解.

一类外区域问题的数值解

利用布朗运动的强马尔可夫性等性质以及其相关的一些结果,给出了一类外区域问题数值解的概率算法。

带干扰古典风险模型的极值联合分布

讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运用模型的强马氏性及平稳性来解决问题.

基于BAS-FBM的滚动轴承剩余寿命预测

轴承退化过程具有长相关性与非马尔可夫性,而传统的寿命预测方法认为退化过程是独立过程。提出一种基于非马尔可夫性的分数布朗运动(FBM)模型剩余寿命(RUL)预测方法。首先介绍FBM预测模型原理,给出判断相关性的Hurst指数计算方法以及模型参数估计结果。为了寻找Hurst指数最优值,利用天牛须搜索算法(BAS)来寻优。然后根据退化原理介绍RUL预测流程。最后利用对比实验证明所提BAS-FBM预测轴承RUL的优越性。

可加Lévy噪声驱动随机微分方程的强Feller性与指数遍历性

在假定Lévy过程可表示成相互独立从属布朗运动和某个Lévy过程相加的条件下,我们得到该可加Lévy噪声驱动的随机微分方程的强Feller性与指数遍历性.

基于带漂移系数扩散风险模型的值函数

研究带漂移系数的扩散风险模型的值函数.首先,得到了模型对应的一类二阶常微分方程的通解;然后,利用强马尔可夫性及Dynkin公式,导出值函数的通解表达式,同时得到了首出时的数学期望和首出时刻保险公司的平均盈余;最后,通过数值算例分析相关参数对值函数的影响.

基于交互信息的两阶段特征选择算法

针对传统特征选择中只考虑了特征的相关性和冗余性而忽略了特征间交互作用的问题,提出一种基于交互信息的两阶段特征选择算法(SAMBFC)。通过对称不确定性和强近似马尔可夫毯原理进行无关特征和冗余特征的筛选;利用特征间交互增益和基于相关性特征选择算法构建一种特征间互补性评价方法,选取具有交互作用的冗余特征。在9个不同维度的标准数据集上与8种典型算法进行对比实验和分析,其结果表明,SAMBFC算法所选特征的分类性能以及综合表现明显优于其它算法。

一种带有灾难和伯努利机制的M/M/1队列

针对带有灾难和伯努利机制的模型在实际生活中的应用问题,提出了一种伯努利机制下具有灾难、延迟维修、反馈和休假的单工作台队列。当工作台运行时,灾难才会影响系统,此时,系统需要被维修,在场的所有顾客从系统中永远离开;工作人员对顾客完成一次服务后,可以选择休假或者继续服务;而接受这次服务的顾客,离开系统或者回到队首等待下次服务。利用马氏链方法,对稳态下系统进行分析,得到平衡方程;对平衡方程求解,导出稳态下队列中顾客人数的PGF,工作人员分别处于休假期、忙期、延迟期、维修期和空闲期的概率;根据强马尔可夫性求出稳态下逗留时间的分布;最后利用数值实验解释一些参数对系统中平均顾客人数的影响,验证了模型与方法的正确性。

古典风险模型的一个极值联合分布

主要讨论了古典风险模型余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内的极小值和极大值的联合分布,并运用模型的强马氏性及平稳性解决了问题.

生活处处皆物理 留心观察成学问——茶杯中的物理学知识

1、茶杯大多是陶瓷和玻璃杯,呈圆柱形;2、茶杯口和杯盖有花纹;3、喝茶杯中冒"白气";4、茶水的颜色和香味不同。

关于古典风险模型的一个联合分布

本文主要讨论古典风险模型破产瞬间前的余额,破产时的赤字;破产前的最大余额,最后一次破产前的最大余额等的联合分布.

带有利率和贷款的风险模型的负盈余总持续时（英文）

研究了带有利率和贷款的风险模型,其中利率是指当保险公司的盈余为正时,公司可以以恒定利率获得一定的利息;而贷款意为当保险公司的盈余为负时,公司可以以恒定的利率向银行借款.通过带有利率与贷款的风险模型的强马尔可夫性,可以得到负盈余总持续时的拉普拉斯变换.更进一步,在索赔服从指数分布的情况下,得到负盈余总持续时的拉普拉斯变换的显性表达式.