基于布林通道的量化投资策略研究——以我国多品种商品期货为例

随着金融市场信息、数据的增长,以及大数据、人工智能的发展,量化投资迎来新的发展机遇。本文基于2015年-2019年国内多品种商品期货,在布林通道量化投资策略的基础上,采用遗传算法对策略参数进行优化,通过计算机进行策略回测检验,基于胜率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等常规检验指标对比分析改进前后的结果,发现原始的布林通道量化投资策略在我国商品期货市场表现较差,而优化改进后的策略具有较高的收益和较高的稳定性,建议投资者在我国市场上开发应用量化投资策略,要结合市场不断地进行改进、优化。

基于飞行数据的无人机平飞动作质量评价模型

针对无人机(UAV)操纵质量高低多依赖专家主观评判、不同飞行动作缺乏针对性评判标准的问题,建立了根据飞行数据客观评价无人机平飞动作质量的模型。首先通过建立平飞判别规则识别无人机飞行数据中的平飞动作数据段,然后根据布林通道理论计算各平飞数据段内多个飞行参数的得分值,最后通过"熵权法"确定各参数的权重,进而得到反映不同无人机操控手平飞动作质量的指标数据。将一次四边平飞训练任务中4组不同无人机操控手操纵和1组无人机自主控制的飞行数据输入该模型,计算结果表明,模型可以较好地识别平飞动作并区分不同操控手平飞动作质量的高低,可以为无人机操控手的训练提供参考。

通过网格交易法进行趋势跟踪实现量化投资——基于掘金量化平台的程序化交易

随着金融市场信息、数据的增长,以及大数据、计算机的发展,量化投资迎来新的发展机遇。文章基于国内多品种商品期货,在以布林通道作为开启趋势跟踪的基础上,采用网格交易法则对策略参数进行优化,通过掘金量化平台进行策略回测检验以及仿真交易。基于年化收益率、最大回撤来评价优化改进后的策略发现具有较高的收益和较高的稳定性,同时程序化交易也可以减轻交易员的负担,是一种有效的实盘策略。