期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
两要素利率期限结构模型下债券期权的定价
被引量:
2
1
作者
吴恒煜
张学斌
《系统工程》
CSCD
北大核心
2004年第12期63-66,共4页
基于经验证据并为了弥补存在模型缺点,提出短期利率与短期利率均值均为随机变量的两要素的利率期限结构模型,解出折现债券的定价公式,在此基础上,进一步给出债券期权、债券期货期权、债券远期期权的定价公式。
关键词
利率期限结构
两要素模型
帖现债券
下载PDF
职称材料
题名
两要素利率期限结构模型下债券期权的定价
被引量:
2
1
作者
吴恒煜
张学斌
机构
中山大学管理学院博士后流动站
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2004年第12期63-66,共4页
基金
中国博士后基金资助项目(2004037615)
广东省教育厅人文社会科学研究基金资助项目(02SJC790002)
广东省哲学社会科学"十五"规划资助项目(03/04C2-13)
文摘
基于经验证据并为了弥补存在模型缺点,提出短期利率与短期利率均值均为随机变量的两要素的利率期限结构模型,解出折现债券的定价公式,在此基础上,进一步给出债券期权、债券期货期权、债券远期期权的定价公式。
关键词
利率期限结构
两要素模型
帖现债券
Keywords
Term Structure of Interest Rates
Two-factor Model
Discount Bond
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
两要素利率期限结构模型下债券期权的定价
吴恒煜
张学斌
《系统工程》
CSCD
北大核心
2004
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部