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三叉树模型下美式认股权证的定价
1
作者
王琦
王玉文
《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
2016年第5期1-4,共4页
探讨建立在Black-Scholes定价模型基础上,充分考虑定价问题中利率的随机性,利用三叉树定价模型方法结合美式期权的定价模型,得到美式认股权证价格的递推公式,以及带回购的、除权除息的美式权证定价的递推公式,为债转股问题的研究奠定基础.
关键词
三叉树模型
美式
权
证
带回购权证
除
权
除息
公司
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题名
三叉树模型下美式认股权证的定价
1
作者
王琦
王玉文
机构
哈尔滨师范大学
出处
《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
2016年第5期1-4,共4页
基金
国家自然科学基金项目(11471091)
文摘
探讨建立在Black-Scholes定价模型基础上,充分考虑定价问题中利率的随机性,利用三叉树定价模型方法结合美式期权的定价模型,得到美式认股权证价格的递推公式,以及带回购的、除权除息的美式权证定价的递推公式,为债转股问题的研究奠定基础.
关键词
三叉树模型
美式
权
证
带回购权证
除
权
除息
公司
Keywords
Three pricing model
American warrants
Repurchases warrants
Except rights andinterests
Company
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
三叉树模型下美式认股权证的定价
王琦
王玉文
《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
2016
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