相关类对带干扰的双Poisson风险模型破产概率的影响

文章考虑在含相关类带干扰的双Poisson风险模型,比较了类之间的相关性对模型调节系数大小的影响,进一步研究了相关类对模型破产概率的影响。

带干扰的双复合Poisson风险模型

对古典风险模型进行推广,主要研究保费收入过程为带干扰双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式.

带干扰双Poisson风险模型的大偏差问题

讨论了双Poisson风险模型以及带干扰的双Poisson风险模型,给出了其偏差的一个索赔额尾分布的渐进估计.

带干扰的广义复合双Poisson风险模型的破产概率

应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.

带干扰双Poisson风险模型生存概率的Feller表示

研究了带干扰双Poisson风险模型,运用鞅论的方法给出了该模型生存概率的Feller表示式.

带干扰的双险种二项风险模型的破产概率

将两种险种的二项风险模型推广到带干扰的一种新模型,讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式。

带干扰风险模型下的破产概率双边界的估计

作者用Wald鞅方法对带干扰风险模型下的破产概率进行了研究,基于不同的寿命分布族分别得到了破产概率的上下界,并将其与前人的结果进行了比较。

一类索赔相关且带干扰的风险模型

该文讨论了索赔时间间隔与索赔量相关且带干扰的风险模型.借助拉普拉斯变换研究了此模型的破产时刻、破产前瞬间盈余及破产时赤字三者的联合分布,得到了此联合分布拉普拉斯变换的一个分析表达式并讨论了当初始盈余值趋于无穷大时,此联合分布的渐近表达式.

双Poisson风险模型下的破产概率

首先将经典复合Ｐｏｉｓｓｏｎ风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的一种新模型，然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Ｌｕｎｄｂｅｒｇ不等式和一般公式，以及当个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。

带利率和干扰因素二维更新风险模型

将带利率和干扰因素的双广义Poisson风险模型推广到二维风险模型,研究了破产概率所满足的Lundberg不等式.

随机保费下带干扰和红利界的风险模型

考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略,建立一个带随机扰动且具有线性红利界的保费收取次数是一个Poisson过程的风险模型,对新模型的性质进行讨论,利用鞅方法获得了新模型最终破产概率的一个表达式及其上界,推广了不含红利和不带随机扰动时的相应结果.

线性红利界下带干扰风险模型的破产概率

考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略,建立一类具有线性红利界和带随机扰动的双复合Poisson风险模型,利用鞅方法给出模型关于破产概率的一个定理及上界.

带干扰古典风险模型的极值联合分布

讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运用模型的强马氏性及平稳性来解决问题.

双险种双复合Poisson-Geometric风险模型

对单险种的双复合Poisson-Geometric风险模型进行了推广,建立了双险种双复合Poisson-Geometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并对带干扰和不带干扰的情形进行了研究,得出当不带干扰时其调节系数是不存在的,而带干扰时,其调节系数是存在的.

变破产下限双poisson风险模型的破产概率

研究了双poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式或解析式。

双Poisson风险模型下Gerber-Shiu函数及测度变换的研究

在轻尾假设下,对保险公司盈余离散模型的期望折现罚金函数进行了研究.通过构造指数鞅,定义了新的测度.利用测度变换公式,消去了折现,得到新的期望折现罚金函数,简化了表达式,并且得到了其满足的更新方程.通过新测度下的期望折现罚金函数,得到Lundberg不等式;并利用测度变换,使得新测度下破产的发生变得确定,更新方程将简化为一般更新方程;进而利用关键更新定理,得到了当初始资本趋于无穷大时,期望折现罚金函数的渐进性;最后对于个体索赔额服从指数分布的特殊情况,导出其破产概率公式的显示表达式.

带干扰的两类理赔更新风险模型的Gerber-Shiu函数

考虑一类带干扰的两类理赔更新风险模型,假设两类理赔的到来过程都是以时间间隔为Phase分布的更新过程,得到了Gerber-Shiu函数满足的积分微分方程及其解析解,并且当两类理赔额的密度函数均属于有理分布族时,给出了一些具体表达式.

一类带干扰的两相依风险模型的破产概率

将考虑带干扰的广义双复合Poisson模型,并用时间序列模型来刻画保费收入过程和索赔过程的两相依情况。运用鞅方法讨论了该模型破产概率的指数和非指数上界。

一类带干扰的风险模型研究

风险理论是当代精算学研究的热门话题,许多文献在对风险理论的研究方面取得了很大的进展,获得大量重要成果.本文以古典风险模型为起点,在前面一些成果的基础上做了一定扩展,对带干扰的多险种风险模型进行了研究,并对带干扰的双险种风险模型推导了其破产概率.

带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数

本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件。特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解。最后给出了一个例子。