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基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型
1
作者
魏东伟
金百锁
+1 位作者
缪柏其
叶五一
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期764-772,共9页
运用带延迟拒绝的可逆跳马尔科夫链蒙特卡洛方法(DRJMCMC)来研究多元混合模型的参数估计和模型选择问题.在混合元的分裂和合并过程中,依然遵照转移前后模型的一阶和二阶矩不变的原则,同时引进随机产生的正交阵解决协方差矩阵不同的问题...
运用带延迟拒绝的可逆跳马尔科夫链蒙特卡洛方法(DRJMCMC)来研究多元混合模型的参数估计和模型选择问题.在混合元的分裂和合并过程中,依然遵照转移前后模型的一阶和二阶矩不变的原则,同时引进随机产生的正交阵解决协方差矩阵不同的问题.还给出DRJMCMC算法在多元正态混合模型中的接受概率的具体表达式.最后给出了一些模拟数据的结果来验证这个算法的可行性及优良性.
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关键词
多元混合模型
模型选择
带延迟拒绝的rjmcmc算法
分裂和合并过程
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职称材料
题名
基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型
1
作者
魏东伟
金百锁
缪柏其
叶五一
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期764-772,共9页
基金
国家自然科学基金(71001095)
高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)
安徽省自然科学基金(090416245)资助
文摘
运用带延迟拒绝的可逆跳马尔科夫链蒙特卡洛方法(DRJMCMC)来研究多元混合模型的参数估计和模型选择问题.在混合元的分裂和合并过程中,依然遵照转移前后模型的一阶和二阶矩不变的原则,同时引进随机产生的正交阵解决协方差矩阵不同的问题.还给出DRJMCMC算法在多元正态混合模型中的接受概率的具体表达式.最后给出了一些模拟数据的结果来验证这个算法的可行性及优良性.
关键词
多元混合模型
模型选择
带延迟拒绝的rjmcmc算法
分裂和合并过程
Keywords
Gaussian mixture model
model selection
delaying rejection reversible jump MCMC algorithm
split and combination
分类号
O212.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型
魏东伟
金百锁
缪柏其
叶五一
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011
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