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基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型
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作者 魏东伟 金百锁 +1 位作者 缪柏其 叶五一 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第9期764-772,共9页
运用带延迟拒绝的可逆跳马尔科夫链蒙特卡洛方法(DRJMCMC)来研究多元混合模型的参数估计和模型选择问题.在混合元的分裂和合并过程中,依然遵照转移前后模型的一阶和二阶矩不变的原则,同时引进随机产生的正交阵解决协方差矩阵不同的问题... 运用带延迟拒绝的可逆跳马尔科夫链蒙特卡洛方法(DRJMCMC)来研究多元混合模型的参数估计和模型选择问题.在混合元的分裂和合并过程中,依然遵照转移前后模型的一阶和二阶矩不变的原则,同时引进随机产生的正交阵解决协方差矩阵不同的问题.还给出DRJMCMC算法在多元正态混合模型中的接受概率的具体表达式.最后给出了一些模拟数据的结果来验证这个算法的可行性及优良性. 展开更多
关键词 多元混合模型 模型选择 带延迟拒绝的rjmcmc算法 分裂和合并过程
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