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阈值策略下带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型
被引量:
2
1
作者
周金乐
王传玉
《重庆工商大学学报(自然科学版)》
2015年第6期1-6,共6页
在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时当模型中的利润额服从泊松分布...
在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时当模型中的利润额服从泊松分布的时候,得出方程的一般解。
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关键词
广义
erlang
(
n
)分布
对偶
风险
模型
阈值分红策略
积分-微分方程
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职称材料
带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文)
被引量:
1
2
作者
王姗姗
张春生
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期786-796,共11页
破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余...
破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余额的最大值满足具有一定边界条件的齐次积分微分方程。特别地,当索赔服从有理分布时,我们给出了精确结果。此外,与单纯的广义Erlang(n)风险模型相比较,我们的论证更为复杂结果更为精细,并且推广了那里的结果。
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关键词
SPARRE
A
n
DERSE
n
风险
模型
广义
erlang
(
n
)索赔间隔
破产前最大余额
扩散过程
积分-微分方程
下载PDF
职称材料
带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间(英文)
3
作者
孙国红
张春生
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期106-112,共7页
主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一定边界条件的积分-微分方程,当索赔服从指数分布时,给出了显式解.
关键词
SPARRE
A
n
DERSE
n
风险
模型
广义
erlang
(
n
)索赔间隔
扩散过程
积分-微分方程
下载PDF
职称材料
带扰动的广义Erlang(n)风险过程最大亏损问题研究
4
作者
王健
王传玉
周金乐
《盐城工学院学报(自然科学版)》
CAS
2015年第1期9-15,共7页
运用Laplace变换,研究了带扰动的广义Erlang(n)风险模型最大亏损的分布,求得满足生存概率的一个积分-微分方程的解。它的解可以表示为2n阶线性独立特解的一个线性组合,当n=2时,得到最大亏损分布的精确表达式,再通过一个实例来说明该研...
运用Laplace变换,研究了带扰动的广义Erlang(n)风险模型最大亏损的分布,求得满足生存概率的一个积分-微分方程的解。它的解可以表示为2n阶线性独立特解的一个线性组合,当n=2时,得到最大亏损分布的精确表达式,再通过一个实例来说明该研究结果。
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关键词
带
扰动的
广义
erlang
(
n
)
风险
模型
广义
erlang
(
n
)索赔间隔
积分-微分方程
最大亏损
下载PDF
职称材料
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题
5
作者
王健
王传玉
胡莎娜
《延安大学学报(自然科学版)》
2015年第1期3-6,共4页
在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件。
关键词
常利率
广义
erlang
(
n
)
风险
模型
GERBER-SHIU函数
下载PDF
职称材料
一类Sparre Andersen风险模型的破产前盈余及相关问题
6
作者
温玉珍
《淮北煤炭师范学院学报(自然科学版)》
2007年第3期12-17,共6页
在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。
关键词
SPARRE
A
n
DERSE
n
风险
模型
广义
erlang
(
n
)分布
破产前最大盈余
下载PDF
职称材料
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程中红利问题
7
作者
王传玉
王健
胡莎娜
《云南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期180-186,共7页
在常利率环境条件下研究带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的红利问题.在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和红利所满足的积分-微分方程及方程的边界条件.最后,给出V1(u,b)的表达式并进行数值分析.
关键词
常利率
带
扰动的
广义
erlang
(
n
)
风险
模型
积分-微分方程
红利
障碍策略
原文传递
题名
阈值策略下带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型
被引量:
2
1
作者
周金乐
王传玉
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《重庆工商大学学报(自然科学版)》
2015年第6期1-6,共6页
基金
国家自然科学基金(61203139)
安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
文摘
在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时当模型中的利润额服从泊松分布的时候,得出方程的一般解。
关键词
广义
erlang
(
n
)分布
对偶
风险
模型
阈值分红策略
积分-微分方程
Keywords
ge
n
eralized
erlang
(
n
) distributio
n
a dual risk model
threshold divide
n
d policy
i
n
tegro-differe
n
tial equatio
n
s
分类号
O152.4 [理学—基础数学]
下载PDF
职称材料
题名
带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文)
被引量:
1
2
作者
王姗姗
张春生
机构
南开大学数学科学学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期786-796,共11页
基金
The National Basic Research Program of China (973 Program) 2007CB814905
The Natural Science Foundation of China (10871102)
文摘
破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余额的最大值满足具有一定边界条件的齐次积分微分方程。特别地,当索赔服从有理分布时,我们给出了精确结果。此外,与单纯的广义Erlang(n)风险模型相比较,我们的论证更为复杂结果更为精细,并且推广了那里的结果。
关键词
SPARRE
A
n
DERSE
n
风险
模型
广义
erlang
(
n
)索赔间隔
破产前最大余额
扩散过程
积分-微分方程
Keywords
Sparre A
n
derse
n
risk process
ge
n
eralized
erlang
(
n
) claim waiti
n
g time
maximum surplus before rui
n
diffusio
n
process
i
n
tegro-differe
n
tial equatio
n
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间(英文)
3
作者
孙国红
张春生
机构
天津农学院基础科学系
南开大学数学科学学院
出处
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第4期106-112,共7页
基金
Supported by the Natural Science Foundation of Tianjin(08JCYBJC02200)
the Natural Science Foundation of China(10871102)
National Basic Research Program of China(973 Program) (2007CB814905)
文摘
主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一定边界条件的积分-微分方程,当索赔服从指数分布时,给出了显式解.
关键词
SPARRE
A
n
DERSE
n
风险
模型
广义
erlang
(
n
)索赔间隔
扩散过程
积分-微分方程
Keywords
Sparre A
n
derse
n
risk process
ge
n
eralized
erlang
(
n
) claim waiti
n
g time
diffusio
n
process
i
n
tegro-differe
n
tial equatio
n
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
带扰动的广义Erlang(n)风险过程最大亏损问题研究
4
作者
王健
王传玉
周金乐
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《盐城工学院学报(自然科学版)》
CAS
2015年第1期9-15,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61203139)
安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
文摘
运用Laplace变换,研究了带扰动的广义Erlang(n)风险模型最大亏损的分布,求得满足生存概率的一个积分-微分方程的解。它的解可以表示为2n阶线性独立特解的一个线性组合,当n=2时,得到最大亏损分布的精确表达式,再通过一个实例来说明该研究结果。
关键词
带
扰动的
广义
erlang
(
n
)
风险
模型
广义
erlang
(
n
)索赔间隔
积分-微分方程
最大亏损
Keywords
the ge
n
eralized
erlang
(
n
) risk process perturbed by diffusio
n
ge
n
eralized
erlang
(
n
) claim waiti
n
g time
the i
n
tegro-differe
n
tial equatio
n
the maximum severity of rui
n
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题
5
作者
王健
王传玉
胡莎娜
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《延安大学学报(自然科学版)》
2015年第1期3-6,共4页
基金
国家自然科学基金项目(61203139)
安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
文摘
在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件。
关键词
常利率
广义
erlang
(
n
)
风险
模型
GERBER-SHIU函数
Keywords
a co
n
sta
n
t i
n
terest
the ge
n
eralized
erlang
(
n
) risk process by diffusio
n
the Gerber-Shiu fu
n
ctio
n
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
一类Sparre Andersen风险模型的破产前盈余及相关问题
6
作者
温玉珍
机构
曲阜师范大学数学科学学院
出处
《淮北煤炭师范学院学报(自然科学版)》
2007年第3期12-17,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(10471076)
山东省自然科学基金资助项目(Y2004A06)
文摘
在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。
关键词
SPARRE
A
n
DERSE
n
风险
模型
广义
erlang
(
n
)分布
破产前最大盈余
Keywords
Sparre A
n
derse
n
risk model
ger
n
eralized
erlang
(
n
) distributio
n
maximum surplus before rui
n
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程中红利问题
7
作者
王传玉
王健
胡莎娜
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《云南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期180-186,共7页
基金
国家自然科学基金(61203139)
安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
文摘
在常利率环境条件下研究带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的红利问题.在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和红利所满足的积分-微分方程及方程的边界条件.最后,给出V1(u,b)的表达式并进行数值分析.
关键词
常利率
带
扰动的
广义
erlang
(
n
)
风险
模型
积分-微分方程
红利
障碍策略
Keywords
a co
n
sta
n
t i
n
terest
the ge
n
eralized
erlang
(
n
) risk process perturbed by diffusio
n
the i
n
tegro-differe
n
tial equatio
n
divide
n
d
the barrier strategy
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
阈值策略下带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型
周金乐
王传玉
《重庆工商大学学报(自然科学版)》
2015
2
下载PDF
职称材料
2
带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文)
王姗姗
张春生
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2009
1
下载PDF
职称材料
3
带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间(英文)
孙国红
张春生
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010
0
下载PDF
职称材料
4
带扰动的广义Erlang(n)风险过程最大亏损问题研究
王健
王传玉
周金乐
《盐城工学院学报(自然科学版)》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
5
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题
王健
王传玉
胡莎娜
《延安大学学报(自然科学版)》
2015
0
下载PDF
职称材料
6
一类Sparre Andersen风险模型的破产前盈余及相关问题
温玉珍
《淮北煤炭师范学院学报(自然科学版)》
2007
0
下载PDF
职称材料
7
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程中红利问题
王传玉
王健
胡莎娜
《云南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2015
0
原文传递
已选择
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