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古典风险模型中列维过程的极值分布
1
作者
孔辉利
《包钢科技》
2008年第1期96-98,共3页
文中利用风险分析中的破产概率与随机过程,轨道右连续的平稳独立增量过程,即带正跳的列维过程的一类极值分布间的关系,求出该极值分布的表达式。
关键词
带正跳的列维过程
POISSON
过程
破产概率
下载PDF
职称材料
题名
古典风险模型中列维过程的极值分布
1
作者
孔辉利
机构
包头钢铁职业技术学院
出处
《包钢科技》
2008年第1期96-98,共3页
文摘
文中利用风险分析中的破产概率与随机过程,轨道右连续的平稳独立增量过程,即带正跳的列维过程的一类极值分布间的关系,求出该极值分布的表达式。
关键词
带正跳的列维过程
POISSON
过程
破产概率
Keywords
Levy process with positive jumping
Poisson process
probability of bankruptcy
分类号
O1-647 [理学—基础数学]
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作者
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1
古典风险模型中列维过程的极值分布
孔辉利
《包钢科技》
2008
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