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古典风险模型中列维过程的极值分布
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作者 孔辉利 《包钢科技》 2008年第1期96-98,共3页
文中利用风险分析中的破产概率与随机过程,轨道右连续的平稳独立增量过程,即带正跳的列维过程的一类极值分布间的关系,求出该极值分布的表达式。
关键词 带正跳的列维过程 POISSON过程 破产概率
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