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题名带跳分数布朗运动下最优金融决策
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作者
孙宗岐
刘煜
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机构
西安思源学院数学教研室
西安交通大学能源与动力工程学院
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出处
《西安工程大学学报》
CAS
2012年第2期254-257,共4页
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文摘
为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用动态规划原理建立了最优投资消费选择模型.最后在CRRA效用下通过求解HJB方程得到了最优金融决策的解析式解.
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关键词
最优投资消费策略
带跳分数布朗运动
HJB方程
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Keywords
optimal portfolio and consumptim approach
fractional Brownian model with poisson jump
HJB equation
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
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题名带跳混合分数布朗运动下利差期权定价
被引量：2
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作者
丰月姣
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机构
大同大学
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出处
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2012年第6期922-925,928,共5页
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文摘
在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和互换期权定价公式.推广了关于Black-Schol-es期权定价的结论.
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关键词
带跳混合分数布朗运动
利差期权
交换期权
偏微分方程
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Keywords
fractional Brownian motion with jump
outer performance option
exchange option
partialdifferential equation
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名带跳混合分数布朗运动下利差期权定价
被引量：14
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作者
孙玉东
师义民
谭伟
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机构
西北工业大学应用数学系
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出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2012年第11期1377-1385,共9页
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基金
国家自然科学基金(70471057
71171164)
+1 种基金
西北工业大学博士论文创新基金(CX201235)
西北工业大学研究生种子基金(Z2011073)资助课题
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文摘
在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.
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关键词
带跳混合分数布朗运动
利差期权
欧式期权
偏微分方程
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Keywords
Fractional Brownian motion with jump, outer performance option, Europeanoption, partial differential equation.
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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