基于带跳的风险资产、索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的最优决策略问题

本文基于索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并且保险公司所得盈余投资于带跳的风险资产的情形下,运用动态规划原理,借助求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得期望效用最大的最优投资和比例再保险策略。