求解带跳随机微分方程的一类全隐式方法

为更好地解决求解带跳的随机微分方程问题,将目前有关求解方程的隐式方法推广到跳跃项的隐式化,进而构造一类新的全隐式方法:补偿θ-Balanced数值方法.首先证明此数值方法是1.5阶均值相容,1阶均方相容;然后证明由此方法所得的数值解是收敛到解析解的,且收敛阶为0.5.最后,通过数值算例说明所构造的数值方法的有效性.

带跳随机微分方程的Euler-Maruyama方法的几乎处处指数稳定性和矩稳定性

本文首先研究了一维带跳随机微分方程的指数稳定性,并证明Euler-Maruyama(EM)方法保持了解析解的稳定性.其次,研究了多维带跳随机微分方程的稳定性,证明若系数满足全局Lipchitz条件,则EM方法能够很好地保持解析解的几乎处处指数稳定性、均方指数稳定性.最后,给出算例来支持所得结论的正确性.

带跳随机微分方程的一个扩充和应用

研究了一类参数为线性增长时带跳随机微分方程的中偏差原理,作为应用,得到了CBI方程的中偏差原理.

多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质

本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程,给出了It(?)公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式,同时运用推广形式的It(?)公式,在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性。

非Lipschitz条件下的带跳的倒向随机微分方程

证明了带跳的倒向随机微分方程在某种非Lipschitz条件下的适应解的存在唯一性 ;

反射型的带跳倒向双重随机微分方程(英文)

证明了反射型的带跳倒向双重随机微分方程的解的存在唯一性.主要方法是Snell包和不动点定理.

非Lipschitz系数的带跳随机偏微分方程的轨道唯一性

建立了一类由Gauss时空白噪声和Poisson随机测度驱动的非Lipschitz系数的随机偏微分方程解的轨道唯一性.此工作是Xiong(2013)与He等(2014)结果的一般化.

一类带跳倒向重随机微分方程解的轨道唯一性

建立一类带跳倒向重随机微分方程解的轨道唯一性,此工作是He等给出结果的一般化.

Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅱ)

进一步研究Ｈｉｌｂｅｒｔ空间中由柱体布朗运动和Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度驱动的带跳倒向随机微分方程在非李 氏条件下解的存在椎一性，并且还得到了解的极限定理．

Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅰ)

在Hilbert空间中 ,得到了关于柱体布朗运动与Poisson鞅测度之It^o公式 ,及带跳倒向随机微分方程在关于x满足李氏条件及关于t可以无界情形下解的存在惟一性 .并给出例子说明关于t可以无界的一些条件是不可减弱的 .

非Lipschitz条件下带跳倒向随机微分方程解的稳定性

证明了带跳倒向随机微分方程列ytε=ξε+∫tTfε(s,ysε,zsε,vsε)ds-∫tTzsεdws-∫∫tTUvεs(z)N(ds,dz),ε≥0,t∈[0,T]在非Lipschitz条件下其解的稳定性;使用的主要工具是Bihari不等式的一个推论。

非Lipschitz条件下带跳的倒向随机微分方程的比较定理

对带跳的倒向随机微分方程进行了研究.利用Gronwall不等式,Jensen不等式以及常微分方程的比较定理,给出了一类非Lipschitz条件下带跳的倒向随机微分方程解的比较定理,推广了Lipschitz条件下的比较定理.从而推广了带跳的倒向随机微分方程在数学领域和金融领域的应用.

关于带跳中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性准则(英文)

本文研究了带跳中立型随机泛函微分方程的p阶矩指数稳定性,通过构造Lya-punov函数,运用分析的技巧得到了p阶指数稳定的准则.同时给出了一个例子显示出我们的结果是有效的.

带跳倒向双重随机微分方程解的存在惟一性

研究了一类带Possion跳的倒向双重随机微分方程在非Lipschitz条件下解的存在惟一性.利用推广的It公式,结合Picard迭代方法和Gronwall不等式,证明了方程在非Lipschitz条件下解的存在惟一性,推广了Lipschitz条件下方程解存在惟一性的结论.

非Lipschitz条件下的包含下微分算子的带跳倒向随机微分方程(英文)

本文在非Lipschitz系数下,考虑了一类多值的倒向随机微分方程.利用极大单调算子的Yosida估计和倒向随机微分方程在非Lipschitz条件下解的存在唯一性,获得了多值带跳的倒向随机微分方存在唯一解的结论.

带跳随机延迟微分方程半隐式Euler方法的均方指数稳定性

研究带跳随机延迟微分方程半隐式Euler方法的均方指数稳定性.将半隐式Euler方法应用到维纳过程和泊松过程驱动下的非线性随机延迟微分方程上进行讨论,给出了半隐式Euler方法的均方指数稳定性的条件.

一类具有分布式记忆项的跳-扩散方程的分步随机θ方法

针对一类具有分布式记忆项与泊松跳的随机微分方程,构造了该方程的分步随机数值解,在局部Lipschitz条件下证明了分步随机θ数值解的均方收敛性以及收敛阶达到1/2.最后,证明了方程解的指数稳定性,并在此基础上,进一步证明了所构造的数值解的均方稳定性.

关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ)

讨论了系数关于q为平方增长,p和-y为指数增长的带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的存在性,以及有这种系数的反射BSDE解的存在性。

一类非时齐非Lipschitz条件下带跳的倒向随机微分方程的适应解及比较定理

对系数f(t,y,z,k)满足非常一般的非时齐非Lipschitz条件,本文给出一类带跳的倒向随机微分方程局部和整体解的存在唯一性的证明,同时本文也研究了带跳的倒向随机微分方程的比较定理,从而把前人的相应结果推广到更一般情形．

带跳的倒向双重随机微分方程Strum-Liouville解的存在唯一性和比较定理

本文证明了非线性噪声是Ito-Kunita随机积分的带跳倒向双重随机微分方程在某种弱Lipschitz条件下解的存在唯一性;并且获得了这类带跳的倒向双重随机微分方程的比较定理.