题名 带常值利息力的更新模型下绝对破产概率的渐近估计
1
作者
王晶晶 祝东进 钱文英
机构
宿州学院数学与统计学院 安徽师范大学数学计算机科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2012年第6期647-654,共8页
基金
国家自然科学基金(10901003 11126238) +6 种基金 教育部科学技术研究重点项目(211077) 安徽省自然科学基金(10040606Q30 1208085MA11) 安徽省杰出青年基金(1108085J08) 安徽高校省级自然科学研究重大项目(KJ2012ZD01) 安徽高校省级自然科学研究重点项目(KJ2011A139) 宿州学院科研开放平台项目(2012YKF32)资助
文摘
本文研究一类具有常值利息力的更新风险模型.对于理赔分布为重尾族类的若干情形,考虑理赔来到时刻的盈余,并将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到该模型当盈余趋向于无穷大时有限时间内绝对破产概率的渐近表达式.
关键词
绝对破产概率 常值利息力 更新风险模型 渐近估计
Keywords
Absolute ruin probability, constant force of interest, renewal risk model, asymptotic estimate.
分类号
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
题名 常值利息力模型下破产概率的渐进估计
被引量：3
2
作者
王晶晶
机构
安徽师范大学数学计算机科学学院
出处
《安庆师范学院学报（自然科学版）》
2012年第1期30-32,46,共4页
基金
国家自然科学基金(10901003)资助
文摘
本文研究一类具有常值利息力风险模型破产概率的渐进估计,对于理赔为若干重尾族类的情形,通过考虑理赔来到时刻的盈余,将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到了当盈余趋向于无穷大时有限时间内破产概率的渐进估计。
关键词
破产概率 常值利息力 风险模型 渐进估计
Keywords
ruin probability constant force of interest risk model asymptotic estimate
分类号
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
题名 常利息力影响下跳扩散模型的分红问题(英文)
3
作者
丁芳清 姚定俊
机构
合肥学院数学与物理系 南京财经大学金融学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2011年第2期210-223,共14页
基金
supported by National Natural Science Foundation of China(10971068,70871058) National Basic Research Program of China(973Program,2007CB814904) +1 种基金 Program for New Century Excellent Talents inUniversity(NCET-09-0356) the Fundamental Research Funds for the Central Universities and the Science ResearchFoundation of Nanjing University of Finance and Economics(A2010015)
文摘
本文中用常值利率驱动下的经典跳扩散模型模拟保险公司的盈余过程,研究了该模型在带壁分红策略下的若干问题.首先得出破产前分红折现的高阶矩所满足的积分微分方程,并在指数分布的情况下借助合流超几何函数给出了方程的显式解.其次关于破产前聚合分红得到了一些令人满意的结果,这些结果甚至对一般的分布都成立,另外讨论了分红流的次数和额度.最后研究了指数分布时破产赤字折现期望问题.本文的部分结论深化了精算学中一些已有研究成果.
关键词
跳扩散模型 常值利息力 分红 折现赤字 积分微分方程 合流超几何函数
Keywords
Jump-diffusion model constant interest force dividend payment the dis-counted deficit at ruin integral-differential equation Confluent hypergeometric function
分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
