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带相依结构和常值红利界限风险模型的Gerber-Shiu贴现惩罚函数
1
作者 郭红爽 《理论数学》 2024年第5期60-68,共9页
我们考虑的是带相依结构和常值红利界限的复合泊松风险模型,其中索赔时间和索赔额服从某种二元分布。我们可以导出Gerber-Shiu贴现惩罚函数的微积分方程,我们还求解了该微积分方程,证明其解是无界限条件下的Gerber-Shiu函数和相关齐次... 我们考虑的是带相依结构和常值红利界限的复合泊松风险模型,其中索赔时间和索赔额服从某种二元分布。我们可以导出Gerber-Shiu贴现惩罚函数的微积分方程,我们还求解了该微积分方程,证明其解是无界限条件下的Gerber-Shiu函数和相关齐次微积分线性方程解的组合。 展开更多
关键词 Gerber-Shiu贴现惩罚函数 常值红利界限 破产理论
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Copula相依的Erlang(2)风险模型
2
作者 王淑玲 崔雅彬 郭东星 《山西师范大学学报（自然科学版）》 2015年第2期28-34,共7页
本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang(2)风险模型,同时给出了这一模型下Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其解,研究了这一模型下当索赔额服从指数分布时... 本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang(2)风险模型,同时给出了这一模型下Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其解,研究了这一模型下当索赔额服从指数分布时,破产概率满足的积分-微分方程及其解. 展开更多
关键词 Copula相依风险模型 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 常值红利界限 积分-微分方程 ERLANG(2)风险模型
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