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常利率古典风险模型的按比例分红问题
1
作者 王广华 吕玉华 王洪波 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第3期543-546,共4页
分红问题是目前保险精算研究的一个重要课题,本文利用HJB方程的方法证明了常利率古典风险模型的最优分红策略为边界策略;推导出了最优分红策略下常利率古典风险模型的期望红利总量现值所满足的积分方程;通过拉Laplace变换技巧给出了当... 分红问题是目前保险精算研究的一个重要课题,本文利用HJB方程的方法证明了常利率古典风险模型的最优分红策略为边界策略;推导出了最优分红策略下常利率古典风险模型的期望红利总量现值所满足的积分方程;通过拉Laplace变换技巧给出了当保险公司的初始资金u大于或等于红利界线b时的期望红利总量现值的精确结果。为保险公司更合理的分配红利和掌控资金运营提供了理论依据。 展开更多
关键词 常利率古典风险模型 期望红利总量现值 POISSON过程 HJB方程 LAPLACE变换
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常利率古典风险模型下的一个积分微分方程 被引量：1
2
作者 马建静 《曲阜师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第2期27-29,共3页
考虑带常利率古典风险模型下的边界分红问题,给出了期望折现分红函数满足的积分-微分方程,并利用killing过程的观点给出了进一步的解释.
关键词 常利率古典风险模型 边界分红 期望折现分红
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