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重尾赔付下带常数利息力的延迟索赔风险模型的破产概率
被引量:
5
1
作者
肖鸿民
李红
《西北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2011年第6期17-19,29,共4页
研究一类带常数利息力的延迟索赔风险模型.假设主索赔来到过程为Poisson过程,主索赔额以及延迟索赔额都属于重尾分布族S时,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达,推广了单一索赔风险模型的相应结论.
关键词
延迟索赔风险模型
常数利息力
破产概率
S族
渐近表达式
下载PDF
职称材料
推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率
2
作者
金燕生
侯文婷
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2018年第4期45-49,共5页
研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的渐近表达式.
关键词
重尾分布
破产概率
常数利息力
延迟索赔
广义负相依
下载PDF
职称材料
延迟更新风险模型有限时间的破产概率
3
作者
郭东林
刘永利
《江西科学》
2010年第5期590-592,共3页
在索赔来到为延迟更新过程,索赔额服从帕累托分布以及具有常数利息力和保费改变的假设下,得到了有限时间内的破产概率的渐近表达式,并把这一结果推广到平衡更新过程的情况。
关键词
延迟更新过程
常数利息力
帕累托分布
有限时间破产概率
平衡更新过程
下载PDF
职称材料
基于破产概率的保险公司稳健性研究
4
作者
姜锦宇
《淮南职业技术学院学报》
2014年第1期37-42,共6页
破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标,综合考虑了保费收入与索赔过程,对于风险管理来说是一个重要工具,当资本金小于零时,破产就会发生;在索赔额为帕雷托分布下,研究了带投资收益的保险公司破产概率,在此基础上,对破产概率进行了...
破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标,综合考虑了保费收入与索赔过程,对于风险管理来说是一个重要工具,当资本金小于零时,破产就会发生;在索赔额为帕雷托分布下,研究了带投资收益的保险公司破产概率,在此基础上,对破产概率进行了系统的参数分析,其中既有常数利息力度情况又有布朗运动,并联系实际情况对此作出了解释。
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关键词
有限时间的破产概率
更新风险模型
常数利息力
标准布朗运动
下载PDF
职称材料
题名
重尾赔付下带常数利息力的延迟索赔风险模型的破产概率
被引量:
5
1
作者
肖鸿民
李红
机构
西北师范大学数学与信息科学学院
出处
《西北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2011年第6期17-19,29,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(1086108771061012)
甘肃省高等学校研究生导师科研项目(1001-10)
文摘
研究一类带常数利息力的延迟索赔风险模型.假设主索赔来到过程为Poisson过程,主索赔额以及延迟索赔额都属于重尾分布族S时,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达,推广了单一索赔风险模型的相应结论.
关键词
延迟索赔风险模型
常数利息力
破产概率
S族
渐近表达式
Keywords
delayed-claims risk model
constant interest force
ruin probability
S-class
asymptotical equality expression
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率
2
作者
金燕生
侯文婷
机构
燕山大学理学院
出处
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2018年第4期45-49,共5页
基金
国家自然科学基金项目(61573306)
文摘
研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的渐近表达式.
关键词
重尾分布
破产概率
常数利息力
延迟索赔
广义负相依
Keywords
heavy-tailed distribution
ruin probability
constant interest rate
delayed claims
extended negatively dependence
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
延迟更新风险模型有限时间的破产概率
3
作者
郭东林
刘永利
机构
商丘师范学院数学系
出处
《江西科学》
2010年第5期590-592,共3页
基金
河南省自然科学基金资助项目(2010A110015)
文摘
在索赔来到为延迟更新过程,索赔额服从帕累托分布以及具有常数利息力和保费改变的假设下,得到了有限时间内的破产概率的渐近表达式,并把这一结果推广到平衡更新过程的情况。
关键词
延迟更新过程
常数利息力
帕累托分布
有限时间破产概率
平衡更新过程
Keywords
Delayed renewal process
Constant interest force
Pareto distribution
Finite time ruin probability
Equilibrium renewal process
分类号
O211.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于破产概率的保险公司稳健性研究
4
作者
姜锦宇
机构
浙江工商大学金融学院
出处
《淮南职业技术学院学报》
2014年第1期37-42,共6页
文摘
破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标,综合考虑了保费收入与索赔过程,对于风险管理来说是一个重要工具,当资本金小于零时,破产就会发生;在索赔额为帕雷托分布下,研究了带投资收益的保险公司破产概率,在此基础上,对破产概率进行了系统的参数分析,其中既有常数利息力度情况又有布朗运动,并联系实际情况对此作出了解释。
关键词
有限时间的破产概率
更新风险模型
常数利息力
标准布朗运动
Keywords
finite time ruin probability
renewal risk model
constant interest force
standard Brown-ian motion
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
重尾赔付下带常数利息力的延迟索赔风险模型的破产概率
肖鸿民
李红
《西北师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2011
5
下载PDF
职称材料
2
推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率
金燕生
侯文婷
《郑州大学学报(理学版)》
CAS
北大核心
2018
0
下载PDF
职称材料
3
延迟更新风险模型有限时间的破产概率
郭东林
刘永利
《江西科学》
2010
0
下载PDF
职称材料
4
基于破产概率的保险公司稳健性研究
姜锦宇
《淮南职业技术学院学报》
2014
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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