正则变化场合常数利息力度的破产概率

研究了常数利息力度下的破产概率.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为Pareto型的场合下,得到了有限索赔次数破产概率的渐进表达公式.该结果推广了Kluppelberg和Stadtmuller(1998)和Qihe Tang(2005)的结果.

Erlang风险模型有限时间的破产概率

Erlang风险模型广泛应用于排队论、控制论以及金融风险过程。本文在索赔来到(claim-arrival)为Erlang过程,索赔额服从帕雷托分布以及具有常数利息力度的假设下,得到了有限时间内破产概率的渐近表达公式。该结果实质性地推广了Kluppelberg and Stadtmuller[1]和Tang[2]的结果:前者考虑了无穷时间的破产概率,而后者考虑的过程局限为泊松的。由破产模型与排队模型之间的联系可知,本文的结果在管理科学中有许多应用。

具有不同利率的有限时间破产概率分析

本文研究了保险资产具有不同利息力度配置下的破产概率。在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为次指数分布的假定下,得到了与各个利息力度有关的破产概率渐近公式。该结果推广了常数利息力度下破产概率的有关结果。