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具有常数利率的延迟更新风险模型(英文)
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作者 欧辉 周子雅 《经济数学》 2019年第4期1-7,共7页
考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程.得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式.
关键词 延迟更新风险模型 常数利率 破产概率 Gerber-Shiu期望折罚函数
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Black-Scholes公式中无风险利率常数假设的一种改进 被引量:1
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作者 杜玉林 《上海经济研究》 CSSCI 北大核心 2012年第4期67-73,共7页
Black-Scholes公式中无风险利率的常数假设与现实不符。本文假设无风险利率在一个区间中变动,讨论求期权价格区间问题。首先将此问题归结为一个随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权价格区间上下限满足的模型以及模型解法,并... Black-Scholes公式中无风险利率的常数假设与现实不符。本文假设无风险利率在一个区间中变动,讨论求期权价格区间问题。首先将此问题归结为一个随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权价格区间上下限满足的模型以及模型解法,并利用最优静态对冲缩小此价格区间,最后以BaiDu股票期权为例给出了模型在期权市场上的应用,提供了一种期权市场上的套利识别方法并与Black-Scholes公式的结果做了比较。 展开更多
关键词 Black—Scholes公式 无风险利率常数假设 随机最优控制 套利识别
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投资联结型人寿保单定价的蒙特卡罗方法研究
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作者 罗琳云 《商情》 2014年第12期34-34,共1页
文章主要在投资账户价值服从几何布朗运动、利率为常数、没有交易费用及市场无套利假定条件下,研究投资联结型保单定价的蒙特卡罗方法。首先说明在给定生命表条件下,此类保单实际是一系列特殊的欧式期权组合,其次给出期权价格的表达... 文章主要在投资账户价值服从几何布朗运动、利率为常数、没有交易费用及市场无套利假定条件下,研究投资联结型保单定价的蒙特卡罗方法。首先说明在给定生命表条件下,此类保单实际是一系列特殊的欧式期权组合,其次给出期权价格的表达形式,随后给出运用蒙特卡罗模拟方法求数值解具体步骤。可据此编写程序,用于实例计算。这为未来更深入的研究提供了基础。 展开更多
关键词 投资联结型 人寿保险 常数利率 蒙特卡罗
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Recent progress in studies on polarity of ionic liquids 被引量:3
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作者 Xinyu Wang Kexian Chen +1 位作者 Jia Yao Haoran Li 《Science China Chemistry》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第5期517-525,共9页
Although many ionic liquids have been reported, their polarity is not completely understood. Different empirical polarity scales for molecular solvents always lead to different polarity orders when they are applied on... Although many ionic liquids have been reported, their polarity is not completely understood. Different empirical polarity scales for molecular solvents always lead to different polarity orders when they are applied on ionic liquids. Based on a literature survey, this review summarizes the recent polarity scales of ionic liquids according to the following 4 classes:(1) equilibrium and kinetic rate constants of chemical reactions;(2) empirical polar parameters of ionic liquids;(3) spectral properties of probe molecules;(4) multiparameter approaches. In addition, their interrelations are presented. A systematic understanding of the relationship between different polarity parameters of ionic liquids is of great importance for finding a universal set of parameters that can be used to predict the polarities of ionic liquids quantitatively. The potential utilization of the electron paramagnetic resonance in this field is also addressed. 展开更多
关键词 ionic liquids polarity interrelations
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