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带随机收入离散时间风险模型的常数壁分红效用问题
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作者 张炜 刘再明 《经济数学》 2008年第3期221-223,共3页
考虑一类带随机收入的离散时间风险模型.通过常数分红边界的引入,考虑分红总量的期望折现以及该分红总量的期望效用.
关键词 离散模型 常数壁分红 期望折现 效用函数
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带常数分红壁的双边跳风险模型破产时的时间价值(英文)
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作者 张炜 吴荣 《南开大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期40-43,共4页
考虑一类带随机收入的风险模型,分红壁为常数时,给出了破产时的拉普拉斯变换.
关键词 破产时 常数分红 拉普拉斯变换
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