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常系数投资消费模型的一些优化性质
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作者 许世蒙 张玉忠 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2002年第1期79-84,共6页
本文在有交易费的常系数投资消费模型下,讨论了折算函数和价值函数的一些基本性质,即给出了价值函数的凹性、连续性、正则性和变分不等式的粘性上解以及粘性解存在性等结果.
关键词 常系数投资消费模型 优化性质 交易费 折算函数 价值函数 粘性上解 最优投资策略
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