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Borel状态空间非平稳MDP的平均方差准则
1
作者
郭先平
《数学学报(中文版)》
SCIE
CSCD
北大核心
2001年第2期333-342,共10页
本文考虑具有 Borel状态空间和行动空间非平稳 MDP的平均方差准则.首先,在遍历条件下,利用最优方程,证明了关于平均期望目标最优马氏策略的存在性.然后,通过构造新的模型,利用马氏过程的理论,进一步证明了在关于平均期...
本文考虑具有 Borel状态空间和行动空间非平稳 MDP的平均方差准则.首先,在遍历条件下,利用最优方程,证明了关于平均期望目标最优马氏策略的存在性.然后,通过构造新的模型,利用马氏过程的理论,进一步证明了在关于平均期望目标是最优的一类马氏策略中,存在一个马氏策略使得平均方差达到最小.作为本文的特例还得到了 Dynkin E. B.和 Yushkevich A. A.及 Kurano M.等中的主要结果.
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关键词
非平衡MDP
平均方差目标
最优方程
最优马氏策略
Borel状态空间
遍历条件
马氏过程
原文传递
题名
Borel状态空间非平稳MDP的平均方差准则
1
作者
郭先平
机构
中山大学数学系
出处
《数学学报(中文版)》
SCIE
CSCD
北大核心
2001年第2期333-342,共10页
基金
国家自然科学基金!(19901038)
广东省自然科学基金
香港中山大学高等学术中心基金
文摘
本文考虑具有 Borel状态空间和行动空间非平稳 MDP的平均方差准则.首先,在遍历条件下,利用最优方程,证明了关于平均期望目标最优马氏策略的存在性.然后,通过构造新的模型,利用马氏过程的理论,进一步证明了在关于平均期望目标是最优的一类马氏策略中,存在一个马氏策略使得平均方差达到最小.作为本文的特例还得到了 Dynkin E. B.和 Yushkevich A. A.及 Kurano M.等中的主要结果.
关键词
非平衡MDP
平均方差目标
最优方程
最优马氏策略
Borel状态空间
遍历条件
马氏过程
Keywords
Nonstationary MDP
Average variance criterion
Optimality equations
Optimal Markov policies
分类号
O224 [理学—运筹学与控制论]
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Borel状态空间非平稳MDP的平均方差准则
郭先平
《数学学报(中文版)》
SCIE
CSCD
北大核心
2001
0
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