复合二项风险模型中有关索赔次数的分布

建立了复合二项风险模型的破产概率φ(u,n,k)的递归关系,通过递归关系得到φ(u,n,k)的解.

索赔额是常数值时的破产概率

主要讨论索赔额是常数时的破产概率.其中最有意思的是所有的索赔额是常数2时的情形,而且对破产时刻的定义有所不同,将对破产时刻T1=inf{nK≥1:U(n)≤0}时的情形的定义加以讨论.对初始准备金U(0)=0时的情形给出破产时的概率和破产时需要的平均索赔次数.

破产时刻索赔额是常数值时的破产概率

主要讨论破产时刻T2=inf{n≥1∶U(n)<0}时,索赔额是常数时的破产概率.在索赔额是常数2时的情况下,对初始准备金U(0)=0时的情形给出破产时的概率,破产时需要的平均索赔次数.