一类银行货币存贮网络模型的系统风险

从银行间货币流动的动力学角度出发,提出了一个由分数布朗运动驱动的银行间借贷模型,每家银行以特定的比率从系统中的其他银行拆借货币,并用复合泊松过程来刻画系统在某一时刻突然遭受的外部冲击,从而影响其货币存储水平。系统中银行的货币存储满足文中给出的随机微分方程,并证明了方程的解的存在唯一性,给出了一个重要的系统风险指标-平均违约距离(ADD)的数学表达式。并且对表达式中的重要参数进行了数值模拟,模拟结果表明模型具有较强的现实意义。