基于希尔伯特-黄变换的股指跳跃行为周期性特征研究

股指波动率在金融时序的研究中具有核心作用,而其本质也是一种非线性、非平稳的信号。近年来提出的Hilbert-Huang Transform算法彻底摆脱了线性和平稳性的束缚,并有着清晰的物理含义。本文利用2012—2020年上证综指日波动率,以信号分解的角度对数据进行Hilbert-Huang变换。