平稳独立增量过程的泛函Erds-Rényi大数定律

利用大偏差估计得到平稳独立增量过程的泛函Erd¨os-R啨ｎｙｉ大数定律 .

非Cram r指数矩条件下平稳独立增量过程的中偏差

在非Gram r指数可积性的条件下 ,使用比较定理证明了有限维分布的中偏差成立 ,从而再由指数胎紧 性得到平稳独立增量过程在一致收敛拓扑下的中偏差 .

平稳独立增量过程象集的一致Packing维数上界

本文讨论平稳独立增量过程象集的一致Packing维数问题 ,并获得了平稳独立增量过程象集的一致Packing维数的上界。如果 x ={x(t) ;t≥ 0 ;‖ξ‖ -α‖ ψ( ξ)‖ → 0 ,当‖ξ‖ →∞ }∈ ( 0 ,2 ) ,那么 ,P(DimX(E) ≤ β·DimE , E R+7=1 ,这里X(E) ={X : f E ,X(t)=X}。

基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的"高频"特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.

多維平穩广义随机过程的譜分析

在无綫电电子学、自动控制等学科中,常要考虑具有随机輸入的綫性系统,而所輸入的随机量,一般来說,应該为一随机向量函数,即为一多維的随机过程。在多数場合中,可以认为輸入量是一多維的平稳过程。由于这种需要,最近二年来,在多維平稳过程方面出現了系統的研究工作(参見[1]—[3])。我們知道,一維平稳过程的統計特征,完全由它的譜函数所决定。