ARIMA模型中时间序列平稳性的统计检验方法及应用

目的：提出一种客观的统计检验方法来判断时间序列的平稳性。方法：根据Ｆｕｌｅｒ提出的τμ和ττ分布，采用回归分析的方法解决判断时间序列的平稳性。结果：统计检验的方法与传统的图示方法的结果是一致的。避免了主观性及过度差分。结论：统计方法目前仅适用于没有季节性波动的ＡＲＩＭＡ模型。