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时间序列计量经济模型的平稳性检验 被引量:19
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作者 李军 孙彦彬 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第7期18-19,共2页
一、平稳随机过程任何时间序列数据都可看成由一个随机过程产生的结果,即随机过程的一个(特殊的)实现,也就是一个样本。如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数。
关键词 时间序列数据 平稳检验 计量经济模型 随机过程 上都
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ARIMA模型中时间序列平稳性的统计检验方法及应用 被引量:32
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作者 刘晓宏 金丕焕 陈启明 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 1998年第3期12-14,共3页
目的:提出一种客观的统计检验方法来判断时间序列的平稳性。方法:根据Fuler提出的τμ和ττ分布,采用回归分析的方法解决判断时间序列的平稳性。结果:统计检验的方法与传统的图示方法的结果是一致的。避免了主观性及过度差分... 目的:提出一种客观的统计检验方法来判断时间序列的平稳性。方法:根据Fuler提出的τμ和ττ分布,采用回归分析的方法解决判断时间序列的平稳性。结果:统计检验的方法与传统的图示方法的结果是一致的。避免了主观性及过度差分。结论:统计方法目前仅适用于没有季节性波动的ARIMA模型。 展开更多
关键词 时间序列 ARIMA模型 平稳性统计检验 卫生统计
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测量误差平稳性检验的数据预处理研究 被引量:8
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作者 吴翊 易东云 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1996年第2期130-134,共5页
在航天飞行器测量中,测量噪声是不可观测的。这就需要对含有误差的测量数据进行预处理以获得测量噪声的信息。本文从理论上对广泛应用的两种模型进行了系统性的研究,为处理方法的合理性提供了理论依据,并用仿真结果进行了验证。
关键词 数据处理 平稳检验 最小二乘法 飞行器 测量
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时空地理加权模型回归关系的非平稳性Bootstrap检验 被引量:4
4
作者 肖燕婷 田铮 郭文艳 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第9期8-12,共5页
文章针对时空地理加权回归模型,通过时空加权距离构造权重矩阵,采用地理加权拟合技术得到回归系数的逐点估计。对整个回归关系进行关于时间和空间的全局非平稳性检验,基于估计残差,构造广义似然比统计量,利用Bootstrap方法计算检验的p... 文章针对时空地理加权回归模型,通过时空加权距离构造权重矩阵,采用地理加权拟合技术得到回归系数的逐点估计。对整个回归关系进行关于时间和空间的全局非平稳性检验,基于估计残差,构造广义似然比统计量,利用Bootstrap方法计算检验的p值。模拟算例和实际例子均说明该检验方法的有效性。 展开更多
关键词 时空地理加权回归模型 回归关系 平稳检验 BOOTSTRAP方法
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一种图像序列平稳性和相关性检验的天气场景分类方法 被引量:2
5
作者 赵旭东 刘鹏 +1 位作者 刘家锋 唐降龙 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2011年第11期1973-1982,共10页
提出一种利用图像序列的平稳性和相关性检验的天气场景分类方法.首先,给出天气场景的定义和分类标准;其次,该方法通过分段逆序平稳性检验,提出图像均值子序列逆序总数数学期望和方差的计算方法,将天气场景分为平稳性天气场景和非平稳性... 提出一种利用图像序列的平稳性和相关性检验的天气场景分类方法.首先,给出天气场景的定义和分类标准;其次,该方法通过分段逆序平稳性检验,提出图像均值子序列逆序总数数学期望和方差的计算方法,将天气场景分为平稳性天气场景和非平稳性天气场景;最后,提出自相关函数的分类检验方法,建立对待分类场景图像序列的激变描述,完成对其所属静态或动态场景的分类.该方法为非参数检验方法,推断分类标准时无需估计总体分布的参数,并能在线学习所得的分类标准.实验结果表明,该方法可准确完成对天气场景的动态分类. 展开更多
关键词 天气环境 场景分类 平稳检验 相关性检验 图像序列处理
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平稳性检验方法的有效性研究 被引量:16
6
作者 管河山 周丹 《南华大学学报(社会科学版)》 2016年第1期63-68,共6页
平稳性检验是时间序列分析的重要研究内容,现有检验方法的性能缺乏系统的比较分析。文章从样本长度的视角研究平稳性检验方法的性能,采用ADF检验、PP检验、KPSS检验和LMC检验四种方法展开实证研究。仿真实验结果表明:时间序列数据长度... 平稳性检验是时间序列分析的重要研究内容,现有检验方法的性能缺乏系统的比较分析。文章从样本长度的视角研究平稳性检验方法的性能,采用ADF检验、PP检验、KPSS检验和LMC检验四种方法展开实证研究。仿真实验结果表明:时间序列数据长度会对检验方法的准确率产生明显的影响,数据长度较小时检验准确率偏低;数据长度增大时可以提升检验方法的准确率,但仍未能达到100%的上限值。当样本长度较小时,这些方法的检验统计量的渐进分布难以满足,因此其实际检验效果值得探究。样本长度是有限的,因此渐进分布检验方式的改进空间有限,新的检验方式值得探究。 展开更多
关键词 时间序列 平稳检验 准确率
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STAR非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究 被引量:1
7
作者 刘田 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第7期89-96,共8页
本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据... 本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据生成过程为线性AR,或非线性ESTAR、二阶LSTAR模型时,使用DF或ESTAR检验法可得出大致正确的结论,但LSTAR检验法完全失败。数据生成过程的非线性特征越强,ESTAR较DF检验方法的功效增益越高;线性特征越强,DF的功效增益越高。当转移函数F(θ,c,zt)中θ较大导致一阶泰勒近似误差较大或c非0时,标准ESTAR与LSTAR非线性检验法失去应用条件。θ较大或c偏离0较远时,数据生成过程中线性成分增强,用线性DF检验可获得更好的检验结果。 展开更多
关键词 平滑转移自回归模型 非线性平稳检验 检验 蒙特卡洛仿真
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地理加权回归模型的平稳性检验 被引量:3
8
作者 玄海燕 王静 《甘肃联合大学学报(自然科学版)》 2006年第5期10-12,16,共4页
利用最小二乘估计理论,给出了在地理加权回归模型(GWR模型)中回归关系的全局平稳性检验方法和各回归系数随空间位置变化的平稳性检验方法.
关键词 地理加权回归 平稳检验 检验统计量
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中国农民收入与消费的平稳性检验与实证分析 被引量:7
9
作者 罗佳 《决策咨询通讯》 2007年第2期61-65,共5页
为了对中国农民收入与消费作一个准确的分析,有必要对收入与消费进行平稳性检验,在此基础上,探讨影响中国农民消费的主要因素。在我国农民的收入结构中,不同来源的收入对农民消费的影响是不同的,其中来自农业的生产性收入对农民的消费... 为了对中国农民收入与消费作一个准确的分析,有必要对收入与消费进行平稳性检验,在此基础上,探讨影响中国农民消费的主要因素。在我国农民的收入结构中,不同来源的收入对农民消费的影响是不同的,其中来自农业的生产性收入对农民的消费发挥着至关重要的作用。当前,为了推动社会主义新农村建设,必须以促进现代农业的发展为根本,努力提高农民收入水平,扩大农村居民消费。 展开更多
关键词 平稳检验 协整分析 绝对收入假说 新农村建设
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基于序列与逆序列最小Wald统计量的通用STAR模型平稳性检验法
10
作者 刘田 谈进 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第3期99-105,共7页
本文提出一种通用非线性单位根检验方法,使用待检序列及其逆序列的Wald统计量的最小值作为检验统计量,将Kapetanios等人提出的受限条件下ESTAR模型非线性单位根检验推广到非0位置参数的情形,也可应用于LSTAR或其他可能的STAR模型、TAR... 本文提出一种通用非线性单位根检验方法,使用待检序列及其逆序列的Wald统计量的最小值作为检验统计量,将Kapetanios等人提出的受限条件下ESTAR模型非线性单位根检验推广到非0位置参数的情形,也可应用于LSTAR或其他可能的STAR模型、TAR模型或传统的线性AR模型的平稳性检验。并且,推导了检验统计量的极限分布,仿真了检验水平与功效。结果表明,本文提出的检验方法对数据生成过程有广泛的适应性,并且在大多数情况下都能获得较其他方法更佳的检验功效。 展开更多
关键词 平滑转移自回归模型 非线性平稳检验 检验 蒙特卡洛仿真
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中国农民收入与消费的平稳性检验与实证分析 被引量:2
11
作者 罗佳 《农村经济与科技》 2007年第3期61-62,共2页
本文在平稳性检验的基础上,对我国农村居民人均消费和人均收入作了一个实证研究,并深入考察了农民各项不同来源的收入对消费影响的程度,从中寻求影响农民消费的主导因素,并进而给出当前扩大农村消费的对策建议。
关键词 平稳检验 协整分析 绝对收入假说
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基于谱分析下的时间序列的平稳性检验 被引量:4
12
作者 唐诚 陶敏 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 2009年第2期31-34,共4页
将时间序列分为S个子序列片断,用周期图方法估计时间序列的谱密度,在此基础上用3σ原理和两因素方差分析比较各子序列的异同,用以分别检验时间序列的均值函数和协方差函数的平稳性。较其它方法避免了复杂的计算,同时给出了检验统计量和... 将时间序列分为S个子序列片断,用周期图方法估计时间序列的谱密度,在此基础上用3σ原理和两因素方差分析比较各子序列的异同,用以分别检验时间序列的均值函数和协方差函数的平稳性。较其它方法避免了复杂的计算,同时给出了检验统计量和判别准则,克服了人为主观因素的影响。 展开更多
关键词 时间序列 平稳检验 周期图 谱分析 方差分析
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基于Matlab的信号平稳性检验系统 被引量:3
13
作者 眭烨 李明 《现代电子技术》 2010年第3期83-86,共4页
信号的平稳性检验在信号处理中起着十分重要的作用。介绍Matlab环境下设计和实现信号平稳性检验系统。该系统主要利用替代数据的平稳性特点,通过在时频域中分别计算原数据和对应替代数据的平稳度并相互比较,以实现对信号平稳性的检验。... 信号的平稳性检验在信号处理中起着十分重要的作用。介绍Matlab环境下设计和实现信号平稳性检验系统。该系统主要利用替代数据的平稳性特点,通过在时频域中分别计算原数据和对应替代数据的平稳度并相互比较,以实现对信号平稳性的检验。它可以求出输入数据的替代数据,并分析原始数据和替代数据的频域和时频域性质,同时还可以通过计算原始数据和替代数据各自时频域的变化程度来判断原始数据的平稳性。该系统提供了友好的用户界面。实验表明,该系统可方便地完成信号的平稳性检验,对于测试数据给出了较好的检验结果。 展开更多
关键词 平稳检验 替代数据 时频分布 随机信号
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金沟河流域径流极值时间序列平稳性检验 被引量:9
14
作者 李艺珍 岳春芳 《水电能源科学》 北大核心 2019年第10期21-24,共4页
为探究金沟河流域径流极值时间序列的平稳性,采用Pettitt突变检验结合M-K趋势检验法、轮次检验法、逆序数检验法和单位根检验法分析了八家户水文站1957~2016年径流极值序列。结果表明,金沟河流域的径流极大值序列为平稳序列,而极小值序... 为探究金沟河流域径流极值时间序列的平稳性,采用Pettitt突变检验结合M-K趋势检验法、轮次检验法、逆序数检验法和单位根检验法分析了八家户水文站1957~2016年径流极值序列。结果表明,金沟河流域的径流极大值序列为平稳序列,而极小值序列为非平稳序列;轮次检验法和逆序数检验法在合理分段数情况下能得到精确的检验结果,对于径流极值序列的平稳性检验具有适用性;单位根检验法在检验径流极值序列平稳性时出现误判。 展开更多
关键词 平稳检验 Pettitt检验 MANN-KENDALL检验 轮次检验 逆序数检验 单位根检验 金沟河流域
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基于Tukey法改进时间序列平稳性检验的分段检验法 被引量:1
15
作者 蔡林芝 吕王勇 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第16期26-29,共4页
在分析传统时间序列分段检验理论不足的基础上,文章提出了基于Tukey法改进时间序列平稳性检验的分段检验法。在对各段均值与协方差函数相等的检验中各构造一个t化极差统计量,减少检验犯第一类错误的概率,从而降低了平稳序列被误判为非... 在分析传统时间序列分段检验理论不足的基础上,文章提出了基于Tukey法改进时间序列平稳性检验的分段检验法。在对各段均值与协方差函数相等的检验中各构造一个t化极差统计量,减少检验犯第一类错误的概率,从而降低了平稳序列被误判为非平稳的概率,提高了分段检验方法的有效性。 展开更多
关键词 时间序列 平稳检验 分段检验 Tukey方法 t化极差统计量
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时间序列的平稳性检验 被引量:1
16
作者 张果 谭敏琦 《导航》 2005年第2期82-86,共5页
本文给出了时间序列的平稳性检验及非平稳时间序列的平稳化,且利用Matlab对DSP-5000数字陀螺的一组采样数据进行了平稳性检验及其建模,用实例说明了处理数据的方法与过程。
关键词 时间序列 平稳检验 数学建模 数字陀螺仪 随机过程
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逆序数检验法在大气污染源释放平稳性检验中的应用
17
作者 王晓涛 张红果 张海斌 《科技信息》 2009年第1期416-,657,共2页
本文利用西安市城区2003年1月到2005年1月空气中逐日SO2浓度监测值,采用逆序数检验法对污染预报模型统计单元的源强进行了平稳性检验,从而为统计学空气污染预报模型的单元划分提供了科学的检验依据。
关键词 大气污染源 逆序数检验 平稳检验 空气污染预报模型
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河北能源消费与经济增长关系的动态分析:基于状态空间模型的检验 被引量:4
18
作者 杜颖 肖荣阁 +2 位作者 赵恒勤 范军 朱春华 《中国矿业》 北大核心 2015年第6期42-47,共6页
针对以往文献偏重静态分析的不足,本文利用1980~2012年河北省产出、资本存量、就业人数和能源消费量时间序列数据,对能源消费与经济增长之间的动态关系进行实证分析。文章在多变量框架下构建河北省能源消费与经济增长的状态空间模型... 针对以往文献偏重静态分析的不足,本文利用1980~2012年河北省产出、资本存量、就业人数和能源消费量时间序列数据,对能源消费与经济增长之间的动态关系进行实证分析。文章在多变量框架下构建河北省能源消费与经济增长的状态空间模型,并进行平稳性检验和协整检验,而后利用卡尔曼滤波估算模型的时变参数,并对其变动进行分析。结果表明:河北能源对劳动具有替代作用,能源消费对经济增长的拉动作用正不断增强。现阶段,大气治理带来的能源需求下降,导致河北面临较大的经济下行压力,必须综合利用税收补贴等手段加快技术改造和产业结构升级。 展开更多
关键词 能源消费 经济增长 状态空间模型 平稳检验 协整检验 河北
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货币流通速度的趋势稳定研究——基于弹性傅里叶单位根检验的实证分析 被引量:2
19
作者 黄叶金 王涛 阮文婧 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第3期17-23,共7页
不同国家的货币流通速度在不同的经济发展阶段呈现出不同的趋势。传统的单位根检验忽视了货币流通速度本身可能存在的非线性趋势,将货币流通速度视为非平稳单位根过程。利用弹性傅里叶单位根检验方法,重点针对剔除了非线性趋势的货币流... 不同国家的货币流通速度在不同的经济发展阶段呈现出不同的趋势。传统的单位根检验忽视了货币流通速度本身可能存在的非线性趋势,将货币流通速度视为非平稳单位根过程。利用弹性傅里叶单位根检验方法,重点针对剔除了非线性趋势的货币流通速度时间序列,选取较有代表性的11个国家,对这些国家的货币流通速度时间序列进行实证分析。研究结果表明,多数国家的货币流通速度是非线性平稳过程,实证结果进一步支持了货币政策有效性的结论。 展开更多
关键词 货币流通速度 弹性傅里叶分析 平稳检验 货币政策
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基于面板单位根检验的失业率结构突变研究 被引量:2
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作者 朱慧明 余为政 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2006年第5期118-121,共4页
面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15... 面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。 展开更多
关键词 面板单位根 结构突变 失业率 平稳检验
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