期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于损失概率的时间分散风险研究
1
作者
余扬新
雷娟
《经济师》
北大核心
2004年第10期117-118,共2页
风险性资产的风险是否随着时间增加而有所改变 ,在国外财务经济学界一直存在争论。文章以未达到报酬基准的概率即损失概率作为损失风险探讨时间分散风险理论 ,并使用年化的酬率就中国股市进行实证 ,结果表明 :若以回收本金为基准 ,损失...
风险性资产的风险是否随着时间增加而有所改变 ,在国外财务经济学界一直存在争论。文章以未达到报酬基准的概率即损失概率作为损失风险探讨时间分散风险理论 ,并使用年化的酬率就中国股市进行实证 ,结果表明 :若以回收本金为基准 ,损失风险随投资期间延长而降低 ;若以无风险报酬为基准 ,股市长期投资无法降低损失风险。结论为 :间歇离开市场可能是更好的避险策略 ;中国股市风险偏高 ,市场应当提供更高的报酬期望 。
展开更多
关键词
时间分散风险
损失概率
长期投资
无风险
报酬
年化报酬率
下载PDF
职称材料
题名
基于损失概率的时间分散风险研究
1
作者
余扬新
雷娟
机构
西安交通大学研究生院
出处
《经济师》
北大核心
2004年第10期117-118,共2页
文摘
风险性资产的风险是否随着时间增加而有所改变 ,在国外财务经济学界一直存在争论。文章以未达到报酬基准的概率即损失概率作为损失风险探讨时间分散风险理论 ,并使用年化的酬率就中国股市进行实证 ,结果表明 :若以回收本金为基准 ,损失风险随投资期间延长而降低 ;若以无风险报酬为基准 ,股市长期投资无法降低损失风险。结论为 :间歇离开市场可能是更好的避险策略 ;中国股市风险偏高 ,市场应当提供更高的报酬期望 。
关键词
时间分散风险
损失概率
长期投资
无风险
报酬
年化报酬率
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于损失概率的时间分散风险研究
余扬新
雷娟
《经济师》
北大核心
2004
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部