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题名广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价
被引量：1
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作者
陈欣
闫淑霞
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机构
西安文理学院数学系
郑州师范学院初等教育部
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出处
《西安文理学院学报（自然科学版）》
2011年第4期3-5,41,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(40271038)
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文摘
推广了Kou等人提出的双指数跳扩散模型,建立了更具解释灵活性的广义双指数跳扩散模型,应用鞅方法,测度变换、线性变换等方法推导出了广义双指数跳扩散模型下的欧式期权定价公式.
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关键词
广义双指数跳扩散
测度变换
期权定价
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Keywords
double exponential
measure alternation
options pricing.
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分类号
O213.9
[理学—概率论与数理统计]
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题名随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价
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作者
陈欣
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机构
西安文理学院数学与计算机工程学院
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出处
《九江学院学报（自然科学版）》
CAS
2012年第3期50-52,55,共4页
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基金
西安市科技计划项目(编号CXY1134WL08)成果论文
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文摘
笔者推广了双指数跳扩散模型,建立了广义双指数跳扩散模型,结合随机利率满足Vasicek随机模型,在市场无套利等条件下,应用傅里叶逆变换、测度变换等方法给出了随机利率下的广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价公式.
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关键词
Vasicek随机模型
广义双指数跳扩散
测度变换
期权定价
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Keywords
Vasicek random model
double exponential
measure alternation
options pricing
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分类号
O213.9
[理学—概率论与数理统计]
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