对广义复合Poisson模型赤字分布下界的改进

研究一类广义复合Poisson模型的赤字分布,获得了赤字分布的两个更精细的下界估计,从而改进了关于该模型赤字分布下界的已有相关结论.

两险种广义复合Poisson模型资金下降到初始盈余的贴现罚金函数

考虑两险种广义复合Poisson模型,研究当资金下降到初始盈余时关于停时的贴现罚金函数.利用概率论方法及Laplace变换,推导出该模型贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程,进一步得出贴现罚金函数的具体表达式和资金下降到初始盈余时停时的矩,并对索赔额服从指数分布的情况给出了贴现罚金函数的显式表达式.

复合广义Poisson模型下的破产概率估计

将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .

两险种广义复合Poisson风险模型下的破产概率

广义复合Poisson风险模型被推广到两险种广义复合Poisson风险模型,并给出了理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资金为u的破产概率ψ(u)的明确表达式以及安全系数.

一类双险种的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程.对此模型得到了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计.

马氏环境下的广义复合Poisson风险模型

讨论了同一时刻有两个以上索赔到达及随机因素影响保费收入的情况下破产概率的问题.推导出最终破产概率满足的积分方程式,给出了初始准备金为零时破产概率的明确表达式.利用关键更新定理得到破产概率的收敛速度.

随机利率下广义复合Poisson风险模型

在一般化随机利率复合Poisson模型的基础上,进一步考虑了广义复合Poisson风险模型的破产概率,使得相应的破产概率更具有实际意义.

复合广义Poisson模型下最终破产概率估计

将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,证明了复合广义Poisson模型可转化为经典复合Poisson模型 ,并求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .

广义复合Poisson对偶风险模型的破产理论研究

为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险模型。给出了此类对偶风险模型破产概率所满足的积分-微分方程,得出了破产概率的表达式,并将此类对偶风险模型的破产概率和经典对偶风险模型的破产概率进行了比较。所得结果推广了经典对偶风险模型的相应结果,所建立的对偶风险模型可以作为经典对偶风险模型的有益补充。

广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

将广义复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是相互独立的Poisson过程的一种新模型,并给出了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计。

带干扰的广义复合poisson风险模型下的生存概率

首先将 [5 ]的广义复合Poisson风险模型推广到带有干扰的一种新模型 。

双广义复合Poisson风险模型的破产概率

将经典风险模型推广到每张保单的保费都为随机变量,保费到达过程和索赔过程都为广义Poisson齐次过程的风险模型,对此模型得到了最终破产概率.此模型可以解决同一时刻有两张以上保单到达和同一时刻有两个以上索赔的实际问题.

稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用

为了描述了稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用,对经典的复合poisson风险模型进行了改进,给出了关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式和它的一个上界。

广义混合Poisson线性模型的贝叶斯推断

该文在贝叶斯框架下研究广义混合Poisson线性模型的变量估计和变量选择问题.首先结合广义Poisson线性模型和GMM模型,构造混合广义Poisson线性模型,并给出似然函数,然后构造未知参数的先验,给出后验似然函数,随后通过后验似然与先验的乘积得到未知参数的满条件分布,用Gibbs算法和M-H抽样算法抽取未知参数得到参数的估计值,并运用二元潜变量标记活跃变量,假设未知先验,给出后验似然,通过Gibbs算法和M-H抽样算法挑选出回归系数,最后进行数值模拟验证贝叶斯估计的有效性和变量选择的准确性.

带干扰的广义复合双Poisson风险模型的破产概率

应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.

带干扰的双广义复合Poisson风险模型的破产概率

本文对经典的风险模型进行了推广,考虑同时发生两个或两个以上的投保和索赔的情况,建立带干扰的双广义复合Poisson风险模型,运用鞅的方法,得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。

太原市空气污染对心脑血管疾病死亡率急性影响的Poisson广义可加模型分析

目的定量化研究太原市大气污染对居民心脑血管疾病日死亡率的急性影响。方法通过死因监测系统收集2004年太原市心脑血管疾病死亡病例资料,从太原市气象局获得气象资料,大气污染资料来源于太原市环境监测站。采用Poisson广义可加模型进行太原市大气污染与居民心脑血管疾病日死亡率的回归分析,同时控制气象因素、时间趋势、周日效应混杂因素的影响。以Bootstrap抽样法对数学模型的共曲线性进行校正并估计误差。结果2004年太原市空气中PM10、SO2、NO2、CO的日均浓度分别为173.55、79.34、23.03、2214.59μg/m3;太原市心脑血管疾病日死亡率为7例/日。Pearson相关分析结果表明,SO2、CO、PM10浓度与温度的相关性的顺位为SO2(r=-0.7016,P<0.01)>CO(P=-0.4383,P<0.01)>PM10(r=-0.2162,P<0.01)。滞后效应和累积效应GAM时序分析结果均显示,SO2和NO2同时引入,PM10和CO的健康效应达到最大值;而SO2和NO2在模型中未呈现统计学意义。Bootstrap校正共曲线性误差后,全污染物累积效应模型中,PM10的RR为1.216(95%CI:1.057～1.399),CO的RR为1.156(95%CI:1.061～1.263)。结论太原市大气PM10和CO污染对居民心脑血管疾病死亡率具有急性影响。SO2和CO浓度与温度具有相关性,提示SO2和CO与冬季采暖有关。对颗粒物而言,除采暖因素以外还存在其他重要的污染源。

空气污染对心脑血管疾病门诊量影响的Poisson广义可加模型分析

目的定量研究潍坊市大气污染对居民心脑血管日门诊量的影响,探讨大气污染与门诊量之间的关系,为心脑血管疾病的预防控制提供依据。方法通过潍坊市社保系统收集每日心脑血管疾病门诊量,从中国气象局收集气象资料,大气污染资料来源于潍坊市环境监测站。采用Poisson广义可加模型对潍坊市大气污染与心脑血管疾病门诊量进行回归分析,同时控制气象因素、时间趋势、周日效应混杂因素的影响。结果 2015年潍坊市空气中PM 2.5、PM 10、SO_2、NO_2的日均浓度分别为75.33μg/m^3、126.25μg/m^3、41.25μg/m^3、38.17μg/m^3;潍坊市心脑血管疾病日门诊量586人次/天;Spearman相关分析结果表明,温度和降雨量与空气污染指标存在较强相关性。单因素广义可加模型(GAM)时序分析结果显示,温度、降雨量、PM 2.5、PM 10、SO_2、NO_2对心脑血管疾病门诊量有影响;多因素分析显示,PM 2.5、PM 10、SO_2、NO_2日均浓度每增加10μg/m^3,心脑血管疾病门诊量的风险RR值分别增加0.27%(0.20%~0.53%)、0.35%(0.10%~0.61%)、0.69%(0.50%~0.89%)、0.39%(0.04%~0.75%)。结论潍坊市大气污染能增加心脑血管疾病门诊量的风险,温度和降雨量与大气污染物相关性较高,提示采暖期污染程度明显加重,有必要开展相应的治理措施。

双复合Poisson风险模型

研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.

常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题

该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响.