一类广义复合Poisson过程

给出广义复合Poisson过程的定义,讨论它的基本性质和强马氏性,在假定个体分布是亚指数分布的条件下,给出它的一维分布函数的尾等价公式.证明任意多个相互独立的广义复合Poisson过程的线性组合是一个复合Poisson过程.

稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用

为了描述了稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用,对经典的复合poisson风险模型进行了改进,给出了关于调节系数所满足的方程,进而得到破产概率的一般表达式和它的一个上界。

复合广义Poisson风险过程的三特征联合分布函数

研究索赔到达为广义Poisson过程的风险模型.推导出关于破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征的联合分布函数表达式,得到索赔到达服从指数分布时三特征联合分布函数的显式表达式.

马氏环境下的广义复合Poisson风险模型

讨论了同一时刻有两个以上索赔到达及随机因素影响保费收入的情况下破产概率的问题.推导出最终破产概率满足的积分方程式,给出了初始准备金为零时破产概率的明确表达式.利用关键更新定理得到破产概率的收敛速度.

随机利率下广义复合Poisson风险模型

在一般化随机利率复合Poisson模型的基础上,进一步考虑了广义复合Poisson风险模型的破产概率,使得相应的破产概率更具有实际意义.

广义非齐次复合Poisson过程及其应用

给出了广义非齐次复合泊松过程的定义,并且在讨论它的概率母函数(矩母函数,特征函数)的基础之上,进而深入讨论了它的若干性质,举例说明了它在实际问题中的应用.

广义复合Poisson对偶风险模型的破产理论研究

为了刻画同一时刻有两次以上收入发生的情形,扩大模型的适用范围,将经典的对偶风险模型进行了推广,建立了广义复合Poisson对偶风险模型。给出了此类对偶风险模型破产概率所满足的积分-微分方程,得出了破产概率的表达式,并将此类对偶风险模型的破产概率和经典对偶风险模型的破产概率进行了比较。所得结果推广了经典对偶风险模型的相应结果,所建立的对偶风险模型可以作为经典对偶风险模型的有益补充。

双广义复合Poisson风险模型的破产概率

将经典风险模型推广到每张保单的保费都为随机变量,保费到达过程和索赔过程都为广义Poisson齐次过程的风险模型,对此模型得到了最终破产概率.此模型可以解决同一时刻有两张以上保单到达和同一时刻有两个以上索赔的实际问题.

带干扰的双广义复合Poisson风险模型的破产概率

本文对经典的风险模型进行了推广,考虑同时发生两个或两个以上的投保和索赔的情况,建立带干扰的双广义复合Poisson风险模型,运用鞅的方法,得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。

一类双险种的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程.对此模型得到了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计.

股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型

研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认为股票价格的跳跃过程为一类特殊的复合Poisson过程且无跳时的波动率为时间的函数,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了股票价格的跳过程为复合Poisson过程的欧式期权定价公式,推广了Merton的结果.

复合广义Poisson模型下的破产概率估计

将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .

两险种广义复合Poisson风险模型下的破产概率

广义复合Poisson风险模型被推广到两险种广义复合Poisson风险模型,并给出了理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资金为u的破产概率ψ(u)的明确表达式以及安全系数.

复合Poisson-Geometric过程风险模型推广

针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式.

二元广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Pois-son过程.得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计.

广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

将广义复合Poisson风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是相互独立的Poisson过程的一种新模型,并给出了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计。

复合广义Poisson模型下最终破产概率估计

将经典复合Poisson模型推广到了复合广义Poisson模型 ,证明了复合广义Poisson模型可转化为经典复合Poisson模型 ,并求出了其破产概率公式以及破产概率的上下界 .

离散抽样OU-复合Poisson过程的参数矩估计(英)

本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的相合性和渐近正态性. 进一步,将矩估计的方法和结论推广到叠加过程的情况.

伽马-滤过复合Poisson过程模型结构可靠性分析

讨论结构在设计基准期[0,T]内应力变动规律,考虑应力为滤过复合Poisson过程、强度服从伽马分布的半随机过程模型,给出应力随机过程的样本函数的最大值分布,并获得其相应的模型结构可靠性设计与估计.

n参数广义Poisson过程

给出了ｎ参数广义Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的定义，讨论了它的性质，证明了该过程的局部鞅性和强马氏性．