非对称广义自回归条件异方差的新模型

本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型，证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数阶矩存在的充要条件．

跨境资本与人民币汇率的非对称波动耦合效应

构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征,且两类跨境资本与人民币汇率之间的波动溢出存在差异化的非对称耦合效应。研究提出优先针对产业资本外流风险出台相关政策,构建“宏观审慎+微观监管”监管框架,降低外汇市场超调风险,利用人民币离岸交易构筑资本跨境流动缓冲区等对策建议。

一个非对称GARCH模型的严平稳遍历性

讨论了一个非对称广义自回归条件异方差新模型的严平稳性及遍历性,并且给出了该模型存在高阶矩的条件.

农产品价格的长期和短期波动分析——以玉米、棉花、生猪为例

利用成分广义自回归条件异方差(CGARCH)和非对称成分广义自回归条件异方差(ICGARCH)模型考察了中国玉米、棉花、生猪等农产品价格波动的非对称性、长期和短期时变特征。玉米和棉花价格的波动具有非对称性,玉米价格下降会导致价格波动增大,棉花价格下降会导致价格波动减小;生猪价格波动不具有非对称性;玉米和生猪的价格波动以长期波动为主,棉花价格波动中短期成分占主导地位。结论对于政府采取相应的价格调控政策或市场参与者从事价格风险管理对策具有重要参考。

Heisenberg和Schrdinger不确定关系中的不等式

本文通过C~*-代数上的保迹正线性映射,引入广义对称方差和广义对称相关系数的概念.证明了几个与Heisenberg和Schrdinger不确定关系相关的不等式,推广了已有的结论[J.Math.Phys.,2013,54(10):103508]和[J.Math.Anal.Appl.2017,447(1):666-680].