基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度

在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资产组合收益率分布进行描述,并使用马尔克夫链蒙特卡罗的模拟方法对该分布进行模拟,计算了主观概率调整的风险值.

理性与信仰——关于经济学研究边界和广义效用的讨论(二)

叶:上一场讨论中你问到:效用主义的解释范围到底有没有边界?信仰行为是在这一解释范围内呢?还是超出了效用主义可以解释的范围?任何理论都是有限范围的理论,如果承认这一判断,我们也应当为效用理论及广义效用理论划界。现在,让我们顺着你的问题继续讨论。 首先,“效用主义”的边界是否可以确定在人在自主、自为条件下的“目的性行为”的范围内?因为,这类行为都有一个共同的基点,那就是(在给定偏好前提下的)“自我意志的自由选择”。