期刊文献+
共找到11篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
考虑高阶矩的广义Sharpe比率影响的投资基金绩效评价 被引量:2
1
作者 杨爱军 孟德锋 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第20期156-160,共5页
文章运用Sharpe比率对基金绩效排名需要假设收益率序列服从正态分布,但基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏等特征。为研究收益率的高阶矩在基金绩效排名中的影响以及Sharpe比率在基金绩效排名中的适用性,在预期效用理论框架下,从... 文章运用Sharpe比率对基金绩效排名需要假设收益率序列服从正态分布,但基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏等特征。为研究收益率的高阶矩在基金绩效排名中的影响以及Sharpe比率在基金绩效排名中的适用性,在预期效用理论框架下,从理论角度研究投资者对高阶矩偏好的问题,并提出了考虑高阶矩的广义Sharpe比率,同时使用参数和非参数方法计算广义Sharpe比率。实证分析结果显示,尽管基金收益率序列不服从正态分布,但基于Sharpe比率和广义Sharpe比率的排名基本一致,Sharpe比率在我国投资基金绩效排名中仍然适用。 展开更多
关键词 夏普比率 广义夏普比率 高阶矩
下载PDF
用于择优决策的广义Sharpe比率 被引量:1
2
作者 倪苏云 吴冲锋 《系统工程》 CSCD 北大核心 2001年第5期33-36,共4页
在 Dowd对备选资产是否值得投资的研究基础上 ,推导出在可供选择的不同备选资产中择优投资的判据 ,从而扩展了广义 Sharpe比率的使用范围 ,解决了备选资产与原有投资组合中其他资产的收益存在相关性时 ,标准 Sharpe比率无法应用的问题... 在 Dowd对备选资产是否值得投资的研究基础上 ,推导出在可供选择的不同备选资产中择优投资的判据 ,从而扩展了广义 Sharpe比率的使用范围 ,解决了备选资产与原有投资组合中其他资产的收益存在相关性时 ,标准 Sharpe比率无法应用的问题。最后 ,还用图示分析了基准选取不合适可能造成的计算误差。 展开更多
关键词 决策判据 投资组合 广义Sharpe比率 证券
下载PDF
世界各国广义货币/GDP比率持续上升的原因
3
作者 田秋生 胡梦非 《山东大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2020年第2期60-72,共13页
20世纪70年代以来,世界各国广义货币/GDP比率普遍呈现明显上升趋势。研究发现,这一时期各国经济对负债经营依赖程度的不断加深与各国政府对银行监管的逐渐放松等方面的变化,使信用货币制度下的银行货币创造愈发频繁。同时布雷顿森林体... 20世纪70年代以来,世界各国广义货币/GDP比率普遍呈现明显上升趋势。研究发现,这一时期各国经济对负债经营依赖程度的不断加深与各国政府对银行监管的逐渐放松等方面的变化,使信用货币制度下的银行货币创造愈发频繁。同时布雷顿森林体系解体后,双挂钩体系对各国货币起到的锚定稳定性作用的丧失,从而各国货币政策不再有严格的外部约束,使信用货币制度下的央行货币控制更加宽松,这是造成各国货币膨胀的两方面制度性原因。布雷顿森林体系的解体还深刻地改变了世界经济和国际金融格局,加剧了全球性的国际收支失衡,影响了国际资本流动和货币投放的方式,从而成为推动全球货币扩张的重要机制。这些发现,为理解过去40多年里世界各国广义货币/GDP比率持续增长之谜提供了较好的理论依据与经验证据。 展开更多
关键词 广义货币/GDP比率 信用货币制度 货币创造与控制 国际收支失衡
下载PDF
我国高等教育投入分担比例分析 被引量:1
4
作者 陈叶玲 肖昊 《现代教育管理》 CSSCI 北大核心 2015年第4期27-31,共5页
从高等教育增加人力资本生产能力的视角,按照获取收益比例来分担投入的市场经济机理,构建了我国高等教育投入的分担模型。通过收集大量数据(1991-2008年)可以计算出我国高等教育投入的狭义分担比率、广义分担比率和政府应该承担理论分... 从高等教育增加人力资本生产能力的视角,按照获取收益比例来分担投入的市场经济机理,构建了我国高等教育投入的分担模型。通过收集大量数据(1991-2008年)可以计算出我国高等教育投入的狭义分担比率、广义分担比率和政府应该承担理论分担比率。比较发现我国高等教育投入中,狭义比率、广义比率迅速下降,理论分担比率低于狭义比率,但远远高于广义比率。通过运用趋势分析法预测了我国高等教育人均经费和机会成本,估算了高等教育投入的合理分担比率,为实现我国高等教育持续发展提出了建议。 展开更多
关键词 高等教育投入 分担模型 理论比率 狭义比率 广义比率
下载PDF
基于D-vine copula-分位数回归的组合投资决策 被引量:3
5
作者 许启发 王侠英 +1 位作者 蒋翠侠 李辉艳 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第1期69-81,共13页
为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine ... 为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine copula-分位数回归的广义Omega比率组合投资决策模型,能够充分揭示与模拟金融资产收益变动规律,得到更高的Sharpe比率和广义Omega比率. 展开更多
关键词 组合投资 D-vine COPULA 分位数回归 广义Omega比率
下载PDF
对不完全事后分层的估计 被引量:2
6
作者 钟卫 袁卫 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2006年第3期329-334,共6页
事后分层估计量是抽样调查中经常用到的一种估计方法。在使用多个分类变量对样本进行交叉事后分层时,边缘总值已知、格子总值未知的不完全事后分层问题是估计时又常面临的情况。本论文将对这一情况进行系统的总结,给出两个经典的估计量... 事后分层估计量是抽样调查中经常用到的一种估计方法。在使用多个分类变量对样本进行交叉事后分层时,边缘总值已知、格子总值未知的不完全事后分层问题是估计时又常面临的情况。本论文将对这一情况进行系统的总结,给出两个经典的估计量:搜索比率估计量和广义搜索比率估计量。 展开更多
关键词 不完全事后分层 搜索比率估计量 广义搜索比率估计量
下载PDF
序贯调整估计量——不完全事后分层估计的新方法
7
作者 钟卫 袁卫 黄向阳 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第5期802-808,共7页
在使用多个分类变量对样本进行交叉事后分层时,边缘总值已知、格子总值未知的不完全事后分层问题是估计时经常面临的情况。序贯调整估计量是本论文提出的解决这一问题的新方法。在详细介绍了序贯调整估计程序后,论文用随机模拟的方法研... 在使用多个分类变量对样本进行交叉事后分层时,边缘总值已知、格子总值未知的不完全事后分层问题是估计时经常面临的情况。序贯调整估计量是本论文提出的解决这一问题的新方法。在详细介绍了序贯调整估计程序后,论文用随机模拟的方法研究了该估计量的数学性质,并将其与经典的不完全事后分层估计量做了比较。 展开更多
关键词 不完全事后分层 搜索比率估计量 广义搜索比率估计量 序贯调整估计量
下载PDF
市场调查中的不完全事后分层估计量
8
作者 钟卫 刘晓璐 《山西财经大学学报》 2005年第1期70-73,共4页
在使用多个分类变量对样本进行交叉事后分层时,经常面临边缘总值已知、格子总值未知的不完全事后分层问题。针对这一情况,给出两种估计量即搜索比率估计量和广义搜索比率估计量。
关键词 不完全事后分层 搜索比率估计量 广义搜索比率估计量
下载PDF
世界主要国家广义货币与GDP比率的差异性研究 被引量:1
9
作者 胡梦非 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第7期63-66,共4页
1971年布雷顿森林体系崩溃以来,世界广义货币/GDP比率呈现出显著的上升趋势,但不同国家广义货币/GDP比率也存在着明显的差异性。本文以中国、美国、英国、德国、法国、日本、韩国、新加坡、印度、澳大利亚和巴西11个主要国家为样本,从... 1971年布雷顿森林体系崩溃以来,世界广义货币/GDP比率呈现出显著的上升趋势,但不同国家广义货币/GDP比率也存在着明显的差异性。本文以中国、美国、英国、德国、法国、日本、韩国、新加坡、印度、澳大利亚和巴西11个主要国家为样本,从金融体系、储蓄率、经常项目和政府财政四个方面,构建一个完整的分析框架,探讨不同国家广义货币/GDP比率差异性的根源,并基于1996-2016年间11个国家面板数据进行相关的计量检验。理论分析与实证分析均非常支持"金融体系-储蓄率-经常项目-政府财政"框架对广义货币/GDP比率差异性的解释力。 展开更多
关键词 广义货币/GDP比率 金融体系 储蓄率 经常项目 政府财政
原文传递
A Generalized Rate Model for Free Radical Copolymerization and Its Simulation
10
作者 单国荣 翁志学 +1 位作者 黄志明 潘祖仁 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 1999年第3期214-220,共7页
A generalized rate model for free radical copolymerization was proposed. It can be applied not only to the system with the participation of charge-transfer complex (CTC), but also to the system without the participati... A generalized rate model for free radical copolymerization was proposed. It can be applied not only to the system with the participation of charge-transfer complex (CTC), but also to the system without the participation of CTC. The effects of equilibrium constant, total monomer concentration, homo-propagation parameters and reactivity ratios on free monomer, CTC, overall rates, and the contribution of CTC were considered in the simulation. North equation of copolymerization rate as a special case can be derived from the generalized model. 展开更多
关键词 copolymerization rate MODEL SIMULATION
下载PDF
Performance analysis of CDMA power control system based on fuzzy prediction
11
作者 杨涛 谢剑英 《Journal of Harbin Institute of Technology(New Series)》 EI CAS 2004年第6期679-684,共6页
Power control is of paramount importance in combating the near-far problem and co-channel interference in a CDMA cellular system. Due to fast fading and ambient interference in a wireless channel, conventional fixed-s... Power control is of paramount importance in combating the near-far problem and co-channel interference in a CDMA cellular system. Due to fast fading and ambient interference in a wireless channel, conventional fixed-step power control schemes have difficulty in compensating for the fast fading channel dynamically and in a timely manner. To acquire flexible power regulation in order to maintain required transmission capacity under the given transmission quality requirement, we propose a hybrid power control scheme which makes full use of the simple fuzzy inference rule refined by an operator in the fuzzy control and prediction property from related previous results in Generalized Prediction Control (GPC). In implementation of this strategy, we classify the fading zone into three levels according to the signal-to-noise-rate (SNR) requirement. In each level the power compensation amount varies with fading gradient and the compensation scheme varies as well. The digital results show that adoption of the fuzzy-GPC power regulation scheme has acquired a reasonable performance improvement when compared with fixed-step and fuzzy schemes. According to theoretic analysis and simulation results, we can conclude that under a variational transmission environment, a flexible power regulation scheme such as fuzzy-GPC is easy to adapt to the environment and thus overcomes the near-far effect and multi-access interference effectively. 展开更多
关键词 Fuzzy logic Generalized prediction control (GPC) Signal-to-interference ration (SIR) Power control
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部