广义误差分布熵系数与最小相对熵的研究

为直观描述分布尾部特征及两分布之间的差异程度,基于Kulllback-Leibler距离研究广义误差分布熵系数的变动情况,从另一角度说明正态分布满足最大熵原理,尾部特征极不明显,且推导出两个广义误差分布之间的最小相对熵及性质,克服了相对熵的非对称性质,并且确定了不同参数的变动范围对应的最小相对熵形式。

中国农产品价格波动特征的实证研究——基于广义误差分布的ARCH类模型

近年来农产品价格波动频繁,结构特征明显,主要是因为受到生猪、棉花、大豆、胶脂果实类林产品和稻谷等农作物价格波动的影响。利用广义误差分布的ARCH类模型对主要农产品价格波动特征进行分析,结果表明:棉花价格没有显著的异方差效应;生猪、大豆和稻谷的价格波动具有显著的集聚性,但其市场并没有表现出高风险高回报的特征;稻谷价格波动具有显著的非对称性,但大豆和生猪的价格波动没有显著的非对称性。基于GED的ARCH类模型提高了模型的拟合效果,可以更好地分析中国主要农产品价格波动特征。

非对称三参数广义误差分布的参数估计及应用

针对实际数据的尖峰厚尾和非对称特性,通过在广义误差分布中加入偏度参数,同时分别引入两个参数控制左尾和右尾,构造了一个新的非对称三参数广义误差分布。本文首先研究了该分布的基本性质,包括累积分布函数、分位数函数及各阶原点矩等,并给出了随机变量的抽样方法;其次分别给出了用矩估计、极大似然方法和贝叶斯估计法来估计该分布参数的步骤,并通过马尔科夫链蒙特卡罗方法生成的模拟数据验证比较了这3种方法;最后将该分布应用于两组实际数据中,利用非对称三参数广义误差分布对尖峰厚尾非对称的数据进行拟合。

广义误差分布中尺度参数的最短区间估计

文章把广义误差分布中尺度参数的最短置信区间的求解问题转化为非线性方程组的求解问题,并通过数值计算与常用置信区间进行长度比较说明研究广义误差分布中尺度参数的最短置信区间的必要性。

对数广义误差分布极值的收敛速度

对数广义误差分布在统计学中应用十分广泛.Liao等人(2012)对对数广义误差分布的尾部特征和最大值的极限分布做了研究;此处,在Liao等人研究的基础上,讨论了同服从对数广义误差分布独立随机变量序列最大值的收敛速度,得到它的逐点收敛速度.

基于广义误差分布的股票收益率波动特征分析

假设股票收益率序列服从具有厚尾特征的GED分布,利用多种非对称性模型描述和检验了沪市股票日收益率序列的波动性特征,发现股票价格波动具有条件异方差性,并通过对股票市场信息影响曲线的分析,刻画了沪市股票价格波动中的显著非对称性。这说明股市波动对于不同的政策干预和信息冲击具有不同程度的反应,且非对称性的方向与以往结论有所不同,说明我国股市风险变异特征和收益状况在不断的发生变化,"利好消息"对股市的刺激作用需要其他市场干预的配合才能发挥出来。

广义误差分布下CVaR模型的股市风险研究

以沪深300指数数据为样本,首先利用广义误差分布与正态分布假定下的GARCH模型对我国股票市场收益率波动特征进行定量分析,然后运用CVaR模型对股票市场的风险进行实证研究,并与基于VaR模型的风险测度值进行比较.研究结果表明,广义误差分布假定下的GARCH模型能够更好地反映出我国股票指数收益率尖峰厚尾的特性,而使用CVaR模型则有利于提高金融市场风险测度的准确性.

对数广义误差分布极值的渐近展开

研究了同服从对数广义误差分布独立随机变量序列{Xn,n≥1}的规范化最大值的极值分布展开性质.

有限混合广义误差分布的极限分布(英文)

作为正态分布的推广,广义误差分布是在统计中是应用最广泛的分布之一。有限混合分布在现代统计中的整个发展过程中作为一个模型得到了广泛的研究和应用.这篇文章在广义误差分布的一个重要不等式的基础上研究了有限混合广义误差分布的尾部性质,得到了它的尾部的渐近性质,同时得到了Mill’s率。然后利用有限混合广义误差分布的尾部渐近性质讨论了同服从该分布的独立随机变量序列最大值的极限分布以及如何选择适当的的规范化常数使得最大值的分布收敛到双指数分布。

基于风电场功率特性的风电预测误差分布估计

风电功率预测对风电场运行和电网调度决策具有重要影响。基于风电场的功率特性曲线,提出了一种风电预测误差分布的估计方法。首先根据历史运行数据对风电场的功率特性曲线进行拟合;然后按照风电场的切入风速和额定风速将历史实测数据划分为3部分,并利用改进后的广义误差分布等模型提取每一部分风电功率预测误差的概率密度特性,根据其数值特征,设定相应的风电功率修正方法和预测误差分布的估计方法;最后按照待测日预测风速的大小选择对应的修正方法补偿所预测的功率,并估计预测误差的分布范围。结合中国北方某风电场的实际运行数据进行了仿真算例分析,验证了所提方法的有效性。

广义误差样本最大值的收敛速度

研究了广义误差分布的收敛速度,得到了点点收敛速度.

基于功率预测误差修正的日前风电出力分布估计

风电功率预测是整个风电运行与控制体系的基础支撑技术模块。基于功率预测误差的修正结果,提出了一种风电场日前有功出力分布的估计方法。首先验证了风电功率的预测误差水平受到风速大小的三次方、风电功率的峰度、风电功率的大小和功率预测相关性等多个因素的影响;然后利用多元线性回归法建立风电功率预测误差的估计模型,并对风电场日前的点功率预测值进行修正;最后利用广义误差分布模型估计出风电出力的上下限。以华北地区某座风电场作为测试算例进行分析,验证了该出力分布估计方法的有效性。

超短期风电功率预测误差数值特性分层分析方法

风电功率预测误差特性分析可以为电力系统优化调度与稳定运行提供更加准确的参考。该文提出一种根据超短期风电功率预测误差概率密度特性对误差进行分层,再依据误差波动性和不同层误差幅值特性进行分类处理的预测误差数值特性分析方法。在概率密度特性提取部分,采用改进后的广义误差分布模型对预测误差概率密度分布进行拟合。该误差分析方法结合了误差模型预测和误差概率密度拟合两种方法的优点,可以更为准确地对超短期风电功率预测误差进行分析和补偿。算例分析结果表明,改进广义误差分布模型的拟合效果优于正态分布、柯西分布和拉普拉斯分布这些常用模型,尤其在尾部特性拟合方面效果更为明显,所提出的误差分层分析方法可以有效减小风电功率预测误差。

基于不同分布假设条件的自回归条件异方差族模型在评估日前电力市场风险价值中的应用比较

以美国宾夕法尼亚-新泽西-马里兰日前电力市场为例,对采用基于不同分布假设的自回归条件异方差族模型评估市场的风险价值进行了比较研究。首先利用自回归条件异方差族模型分析得到了边际电价收益序列的条件方差序列,然后利用风险价值计算公式得到了不同分布假设条件下的风险价值序列,并比较了不同分布假设条件下的风险估计效果。分析结果表明,在一天中的不同时刻,分别建立基于不同分布假设的风险价值模型具有较好的效果。

具有GJR-GARCH误差项时序的ADF单位根检验

在有限样本情况下,随机模拟了具有GJR-GARCH误差项时间序列的ADF单位根检验,分析了样本容量、扰动项高阶矩的存在性、肥尾和杠杆效应对临界值的影响．结果显示,条件分布为广义误差分布和t分布时,只可以直接使用zt统计量的Fuller的临界值表．

基于有偏胖尾分布的随机波动模型估计及其检验

金融资产的收益分布普遍展现出两个重要的典型特征:"有偏"性和"胖尾"性,但目前绝大多数的随机波动模型都无法同时将上述两类典型特征综合纳入其估计的条件分布假定中。以上证综指和标准普尔500指数为例,通过引入有偏的广义误差分布(Skew GED)来综合刻画条件收益的有偏和胖尾特性,并运用马尔科夫链-蒙特卡罗模拟法(MCMC),探讨了在正态分布(Normal)、有偏的正态分布(Skew Normal)、广义误差分布(GED)以及Skew GED这4种条件分布假定下的随机波动模型估计方法,同时实证检验了不同分布假定下的随机波动模型对实际市场波动率的刻画精度和适用范围。

基于广义自回归条件异方差模型的世界原油运价风险分析

为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,计算原油运价收益率波动的风险值.该模型很好地描述了运价收益率曲线尖峰厚尾、波动聚集性以及杠杆效应等特征.以波罗的海航运交易所发布的波罗的海原油油船运价指数(Baltic Dirty Tanker Index,BDTI)为例进行研究分析,检验结果表明该方法有效.

基于预测误差概率密度曲线的风电场集群日前有功优化调度

风电场集群日前出力计划是大规模风电基地分层协调有功调度的关键技术。提出了一种基于风电场功率预测误差分布曲线的风电场集群日前有功出力计划的制定方法。首先根据改进后的广义误差分布模型,结合历史实测功率和预测功率拟合出每一个风电场的预测误差概率密度函数,然后按照预测风速大小估计出风电场有功出力的上限,最后以集群内每一个风电场的日前计划指令与实际出力能力偏差的数学期望之和最小为优化目标,采用遗传算法计算得到风电场集群的调度优化指令。结合中国北方某风电集群的实际运行数据进行仿真算例分析,验证了所提方法的有效性。

基于LogGED-GPD模型的巨灾损失分布拟合

近年关于巨灾损失分布模型的研究方法多采用单一分布模型,或具有固定权重的组合分布模型。在对数广义误差分布(LogGED)的基础上,运用广义帕累托分布(GPD)拟合数据的厚尾部分,并加入可变权重组合分布模型的拟合思路,构建了可变权重的对数广义误差-广义帕累托组合分布模型(LogGED-GPD)。并对全球洪水巨灾损失进行了实证分布拟合,验证了可变权重的对数广义误差-广义帕累托组合分布模型的拟合效果更好,一定程度上为今后洪水巨灾损失的分析方法提供了参考依据。

具有GARCH-SGED误差项的时序的单位根检验

通过随机模拟的方式,分析了条件分布为有偏广义误差分布(SGED)以及具有自回归条件异方差误差的时间序列的ADF单位根检验的临界值和实际显著性水平的扭曲情况.结果表明,具有强波动性时间序列的部分和收敛速度缓慢,泛函中心极限定理(FCLT)对此不再有效,因此Fuller临界值表不再适用;另外,对于弱波动性时间序列,Zt统计量临界值表仍然有效,但是Zρ统计量临界值表需进行调整后才能使用.