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广义CEV模型下欧式未定权益的一种紧致差分格式
1
作者
胡青
孙玉东
《湖南工程学院学报(自然科学版)》
2024年第2期43-52,共10页
针对广义CEV模型下欧式未定权益定价的问题,提出一种紧致差分格式求解方法.首先,采用Crank-Nicolson格式对时间进行半离散.其次,在时间离散的基础上,采用紧致差分格式对空间进行离散,构造一个时间2阶空间4阶精度的紧致差分格式,并且证...
针对广义CEV模型下欧式未定权益定价的问题,提出一种紧致差分格式求解方法.首先,采用Crank-Nicolson格式对时间进行半离散.其次,在时间离散的基础上,采用紧致差分格式对空间进行离散,构造一个时间2阶空间4阶精度的紧致差分格式,并且证明该格式是无条件稳定的.最后,通过数值实验验证该方法的可行性.
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关键词
广义cve模型
欧式未定权益
CRANK-NICOLSON格式
紧致差分格式
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职称材料
题名
广义CEV模型下欧式未定权益的一种紧致差分格式
1
作者
胡青
孙玉东
机构
贵州民族大学数据科学与信息工程学院
贵州民族大学政治与经济管理学院
出处
《湖南工程学院学报(自然科学版)》
2024年第2期43-52,共10页
文摘
针对广义CEV模型下欧式未定权益定价的问题,提出一种紧致差分格式求解方法.首先,采用Crank-Nicolson格式对时间进行半离散.其次,在时间离散的基础上,采用紧致差分格式对空间进行离散,构造一个时间2阶空间4阶精度的紧致差分格式,并且证明该格式是无条件稳定的.最后,通过数值实验验证该方法的可行性.
关键词
广义cve模型
欧式未定权益
CRANK-NICOLSON格式
紧致差分格式
Keywords
generalized
cve
model
European contingent claim
Crank-Nicolson scheme
compact difference scheme
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O241.82 [理学—计算数学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
广义CEV模型下欧式未定权益的一种紧致差分格式
胡青
孙玉东
《湖南工程学院学报(自然科学版)》
2024
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