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基于D-vine copula-分位数回归的组合投资决策 被引量：3
1
作者 许启发 王侠英 +1 位作者 蒋翠侠 李辉艳 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第1期69-81,共13页
为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine ... 为克服传统组合投资决策模型使用方差风险的不足,建立D-vine copula-分位数回归方法估计多元条件联合分布,给出广义Omega比率组合投资决策模型求解方案.分别选取能源市场3种期货商品和不同行业5只股票进行实证研究,结果表明:基于D-vine copula-分位数回归的广义Omega比率组合投资决策模型,能够充分揭示与模拟金融资产收益变动规律,得到更高的Sharpe比率和广义Omega比率. 展开更多
关键词 组合投资 D-vine COPULA 分位数回归 广义omega比率
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