证券市场的有效性研究

随机选取沪、深两市各 2 5家上市公司的日收盘价的收益率为样本 ,通过正态性检验、自相关性检验等各种统计量的分析研究 ,结果表明 :收益率序列呈显著的尖峰厚尾及非正态性分布 ,并呈现出很高的序列相关性 .由此得出结论 ,沪。