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全球环流系统关联性的时空演化特征研究
被引量:
6
1
作者
季飞
支蓉
+1 位作者
龚志强
封国林
《气象学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期1038-1045,共8页
利用NCEP/NCAR全球高度场和地面气压资料,运用矩阵理论,研究了全球高度场和地面气压序列关联性的时空演变特征。结果表明,各层次高度场的关联性在中低纬度区域较好,并向中高纬度地区逐步递减,呈准带状分布;垂直方向上,低层的关联性较弱...
利用NCEP/NCAR全球高度场和地面气压资料,运用矩阵理论,研究了全球高度场和地面气压序列关联性的时空演变特征。结果表明,各层次高度场的关联性在中低纬度区域较好,并向中高纬度地区逐步递减,呈准带状分布;垂直方向上,低层的关联性较弱,随着高度升高关联性逐渐增强;北太平洋区域从低层至高层大气中均存在一个较强的负关联中心,体现出了一定的特殊性。延迟关联的结果表明,随着延迟天数的增加关联性逐渐衰减,在延迟天数为15d时关联系数的变化趋于平缓,在延迟天数约为60d时存在显著的转折。环流系统关联性随时间衰减及临界点的存在为2周以上尺度的数值预报提供了理论参考。环流系统内部关联的衰减速度表现出低纬度地区向中高纬度地区加快,高层向低层加快的特征。地面气压和3个高度场全球平均关联系数随时间的变化基本保持一致,并且在1978—1982和1996—1998年发生了明显的跃变。
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关键词
关联
矩阵
时空演变
延迟关联
跃变
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职称材料
基于投资者关注的股价走势预测与交易策略设计——股票间交叉模式视角
被引量:
4
2
作者
卫强
赵羡
+1 位作者
张遵强
陈国青
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第6期1361-1371,共11页
股票搜索量作为投资者关注的重要代理变量,其变动情况与该股票价格走势的关系得到了学界与业界的广泛关注.另一方面,股票间的价格同步性一直是股票市场中人们重点关注的话题.基于此,本文在个股层面探究了相关股票搜索量变动与目标股票...
股票搜索量作为投资者关注的重要代理变量,其变动情况与该股票价格走势的关系得到了学界与业界的广泛关注.另一方面,股票间的价格同步性一直是股票市场中人们重点关注的话题.基于此,本文在个股层面探究了相关股票搜索量变动与目标股票价格走势的关系模式,利用延迟时态关联分析提出了发现股价预测规则的方法,并进一步设计了个股层面的交易策略.同时,本文以我国A股市场股票为研究样本,针对特定场景检验了个股层面交易策略的效果.实验结果表明:利用相关股票搜索量与目标股票价格的关系,可以获得显著的超额收益.
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关键词
投资者关注
股价同步性
搜索量
股票价格
延迟
时态
关联
股票交易策略
原文传递
题名
全球环流系统关联性的时空演化特征研究
被引量:
6
1
作者
季飞
支蓉
龚志强
封国林
机构
兰州大学大气科学学院
国家气候中心
北京师范大学全球变化与全球科学系统研究院
出处
《气象学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期1038-1045,共8页
基金
国家自然科学基金项目(40930952、41105055和41175067)
国家科技支撑计划(2009BAC51B04、2007BAC29B01)
文摘
利用NCEP/NCAR全球高度场和地面气压资料,运用矩阵理论,研究了全球高度场和地面气压序列关联性的时空演变特征。结果表明,各层次高度场的关联性在中低纬度区域较好,并向中高纬度地区逐步递减,呈准带状分布;垂直方向上,低层的关联性较弱,随着高度升高关联性逐渐增强;北太平洋区域从低层至高层大气中均存在一个较强的负关联中心,体现出了一定的特殊性。延迟关联的结果表明,随着延迟天数的增加关联性逐渐衰减,在延迟天数为15d时关联系数的变化趋于平缓,在延迟天数约为60d时存在显著的转折。环流系统关联性随时间衰减及临界点的存在为2周以上尺度的数值预报提供了理论参考。环流系统内部关联的衰减速度表现出低纬度地区向中高纬度地区加快,高层向低层加快的特征。地面气压和3个高度场全球平均关联系数随时间的变化基本保持一致,并且在1978—1982和1996—1998年发生了明显的跃变。
关键词
关联
矩阵
时空演变
延迟关联
跃变
Keywords
Correlation matrixes, Spatial-temporal evolution, Delayed correlation, Abrupt change
分类号
P46 [天文地球—大气科学及气象学]
下载PDF
职称材料
题名
基于投资者关注的股价走势预测与交易策略设计——股票间交叉模式视角
被引量:
4
2
作者
卫强
赵羡
张遵强
陈国青
机构
清华大学经济管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第6期1361-1371,共11页
基金
国家自然科学基金(71110107027
71490724
+1 种基金
71372044)
教育部人文社会科学重点研究基地基金(12JJD630001)~~
文摘
股票搜索量作为投资者关注的重要代理变量,其变动情况与该股票价格走势的关系得到了学界与业界的广泛关注.另一方面,股票间的价格同步性一直是股票市场中人们重点关注的话题.基于此,本文在个股层面探究了相关股票搜索量变动与目标股票价格走势的关系模式,利用延迟时态关联分析提出了发现股价预测规则的方法,并进一步设计了个股层面的交易策略.同时,本文以我国A股市场股票为研究样本,针对特定场景检验了个股层面交易策略的效果.实验结果表明:利用相关股票搜索量与目标股票价格的关系,可以获得显著的超额收益.
关键词
投资者关注
股价同步性
搜索量
股票价格
延迟
时态
关联
股票交易策略
Keywords
investor attention
stock price synchronicity
search volume
stock price
after temporal asso-ciation
stock trading strategy
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
G202 [文化科学—传播学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
全球环流系统关联性的时空演化特征研究
季飞
支蓉
龚志强
封国林
《气象学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011
6
下载PDF
职称材料
2
基于投资者关注的股价走势预测与交易策略设计——股票间交叉模式视角
卫强
赵羡
张遵强
陈国青
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
4
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
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