基于SSA−LSTM的风速异常波动检测方法

针对传统统计方法对风门开闭导致传感器监测数据异常波动的漏报率和误报率高的问题,通过挖掘风速传感器中时间序列数据中的数据特征,提出了一种基于奇异谱分析法(SSA)与长短期记忆神经网络(LSTM)组合的SSA−LSTM风速异常波动检测方法。首先利用SSA对风速传感器监测数据进行预处理,将风速数据分解为趋势分量、周期分量和噪声分量,通过重组趋势分量和噪声分量去除因湍流脉动产生的数据噪声;然后对LSTM进行参数优化,利用优化后的LSTM模型对预处理数据进行预测并得到重构风速;最后以对数概率密度函数计算监测风速与重构风速的异常分数,通过计算训练集数据样本的异常分数设定阈值对监测风速进行异常检测。试验结果表明:SSA去除因湍流脉动产生的数据噪声效果较好,在不影响数据波动情况下去除噪声分量,有助于提高风速重构效果和异常检测准确率;LSTM在无异常波动时能正确重构因湍流脉动导致的小幅波且与实际数据拟合效果较好,在有异常波动时根据历史波动趋势对异常波动段进行重构,可有效提高异常检测的准确率。通过对比分析,所提方法比ARIMA、BP、CNN模型的重构效果更好,异常检测准确率为99.2%,F1-Score为0.97,验证了所提方法的可靠性。表明本文所提方法在检测因风门开闭导致的风速异常波动上具有一定的应用价值。

私有信息、个人投资者行为与股价异常波动

股价异常波动危害投资者权益和股市安全,厘清股价异常波动的原因对于股市监管具有重要意义.本文从个股高频数据中提取股价中的私有信息含量,检验私有信息与中国A股市场个股异常波动的关系,并基于独特的账户数据分析个人投资者行为在这一关系中的作用.结果表明,排除市场因素的影响后,无论是否有公司层面的消息发布,私有信息都与股价异常波动的发生概率显著正相关,而个人投资者在这一关系中发挥了中介作用.进一步的研究发现,个人投资者的中介作用在股价暴涨和暴跌时有显著的非对称性:在股价上涨过程中,私有信息促进了个人投资者跟风买入的助涨行为,增大了股价暴涨的概率,而在股价下跌过程中,私有信息抑制了其抄底买入的止跌行为,也增大了股价暴跌的概率.本文的启示是,中国股市个股暴涨常常受到机构投资者和个人投资者的共同推动,而个股暴跌则是伴随机构投资者推跌和个人投资者提供流动性稳定股市的过程.

电动给水泵转速异常波动消减装置的设计与应用

电动给水泵在运行过程中转速异常波动,开展现场影响因素排查及原因分析后得知,工作油管路排气不充分,造成大量气泡进入液力耦合器的勺管中进行做功,影响液力耦合器勺管正常运作,这是造成电动给水泵转速异常波动,甚至引起汽包液位低报警故障的主因。为此,在电动给水泵的进油管上设计安装了一套排气装置,包括油气分离机构和排气机构两部分,通过机械原理实现油气分离,气体能够从排气机构的排气阀顺利排出,而油液可以通过专门设计的管路回流至给水泵组件中。试验表明,安装了该排气装置后,电动给水泵转速在50%~70%负荷运行区间内的波动较为稳定,始终保持在200r/min以内,从而消除了因工作油管路排气不充分造成转速异常波动甚至引起汽包液位低报警的故障。

十月末银行间资金价格异常波动浅析

10月末,银行间隔夜质押式回购出现高利率成交。文章将此次资金价格异常波动与2013年“流动性紧张”做比较,梳理出一条资金价格快速冲高的发生机制,研究发现此次价格瞬时冲击发生具有内生性,并非完全由外生冲击导致,偶然之中隐藏着一些必然因素。在此基础上,文章提出建议,为货币市场平稳健康发展提供参考。

上市公司信息披露与个股异常波动相关性研究

本文提出了新的个股异常波动定义 ,并通过实证方法对我国证券市场上市公司信息披露与公司股价的异常波动相关性进行了描述性统计分析。分析结果表明我国证券市场上市公司所披露信息的信息含量不高 ,不同板块的上市公司由于公司信息披露而引起异常波动方面没有显著差异 ,上司公司信息披露所引起的异常波动较频繁等 ,但是总体趋势是向好的方向发展。最后根据分析结果提出相应的政策建议。

溶剂再生塔异常波动分析与对策

溶剂再生单元是渣油加氢装置及下游装置脱硫系统的关键装置。针对某公司渣油加氢装置溶剂再生塔异常波动的情况,采取了再生塔回流罐顶增设除盐水线、调整再生塔操作参数、添加部分新鲜胺液及采用高精密滤芯过滤器技术净化胺液等措施后,该溶剂再生单元逐渐恢复平稳,贫胺液下游装置产品质量合格,加热炉尾气SO_(2)排放恢复至控制指标内,达到环保要求。

基于股价异常波动的中国股市监管效率实证分析

证券市场监管究竟是有效的还是无效的,在理论上存在着长期争论。目前,证券市场监管的有效性只能通过实证的方法加以甄别。文章将监管股市的政策手段分为经济手段、法律手段、舆论手段和行政手段,并采用事件研究法对股价异常波动点对应的四种监管股市的政策事件产生的市场反应进行研究。研究结果表明:股价异常波动点的分布与监管政策事件存在着明显的对应关系,监管政策事件对中国股票市场波动的影响较大;近年来证券市场监管的力度在加强,监管的效率逐渐提高;相对于其他监管手段而言,经济手段的监管效率较高。

基于HWSME的股票价格异常波动模糊综合评判方法

提出基于HWSME和模糊数学的股票价格异常波动评判方法,建立了股票价格异常波动的模糊综合评判指标体系,给出了权重,并建立了相应的隶属函数,实践证明效果良好。

人工费异常波动引起的合同价格调整研究——以云南AH水电站为例

以云南AH水电站为例,对人工费异常波动引起的合同价格争议提出两条解决途径:一是采用调值公式调整,但保留对人工费涨幅过大所造成损失的索赔权;二是将人工费单独调整,但调值公式中将不再对人工费进行调整。研究结果显示,第二种途径更有利于合同履行和风险规避,但需事先在合同中约定人工费调整的风险责任归属以及调整方法。

异常波动与资产定价模型

本文介绍了异常波动的概念 ,并给出从涨跌幅角度和收益率分布角度的定量化定义。然后讨论了异常波动对资产定价检验模型的影响 ,探讨了异常波动的处理方法 ,包括人工观察方法和算法辨识方法。

中国不同市场态势下的异常波动停牌比较

文章认为异常波动停牌可以部分反映股市波动状况.通过比较牛市、熊市不同市场态势下的异常波动停牌表现,从宏观层面上分析牛市、熊市异常波动差异,具体比较分析了异常波动在不同市态下的分布及发生频率、异常波动与大盘走势的相关性、异常波动公告披露情况等。认为股票的异常波动在牛市下更为广泛存在,ST类股票是股市异常波动的主体,并且股票的异常波动与大盘走势相关性微小,信息不对称及炒作可能是异动的主要原因。

股市异常波动的形成机理研究综述——基于微观投资者交互作用的视角

为揭示我国股市异常波动的形成机理,对国内外股票市场的异常波动及其引发异常波动的机理进行了整理和归纳。以股票市场中的投资者交互作用为主线,分别梳理并综述了基于行为金融学的股市异常波动的形成机理、金融物理学的股市异常波动的形成机理、社会传播学的股市异常波动的形成机理和复杂系统科学的股市异常波动的形成机理,指出各部分研究的不同视角与相应的不足,展现了其研究特点。最后总结并展望了微观投资者视角下股市异常波动的形成机理的研究方向。

方差分析法在卷烟质量异常波动检测中的应用

在卷烟生产常规抽检中,对卷烟质量各项性能指标只是依据规定标准作出合格与不合格两种结果的判定。实际上这种判定并不能反映检测数据所包含的全部信息。通过应用方差分析法对检测数据重新进行分析,可以从中找出检测数据中所包含的潜在信息,进而发现引起卷烟质量异常波动的原因并及时加以解决。

人民币无本金交割远期汇率异常波动机制识别

针对汇率波动的非线性特征,应用马尔可夫机制转换方法对2003-09-10—2011-03-25期间人民币的无本金交割远期汇率(NDF)的异常波动进行识别,研究结果显示:①2005年7月21日和2010年6月19日央行2次汇改前后NDF汇率均为高波动的异常机制,汇改后的初期存在一个升值预期压力集中释放的阶段,表明人民币汇率制度改革取得了稳定预期的成效;②2007年下半年至2009初的国际金融危机期间NDF汇率出现持续的异常波动,其中,长期NDF波动受美元先贬后升趋势的影响更为显著,说明投机者预期更易受到国际金融市场冲击的影响.上述结果揭示了人民币升值预期压力的积聚期间和不同市场参与者的预期差异,对我国央行适时干预以稳定汇率具有参考价值.

外周血白细胞异常波动及原因分析

目的探讨除已知因素外可导致外周血白细胞(WBC)计数异常波动的其他原因。方法收集1例脑梗死后遗症患者近3个月的静脉血常规检测结果,结合其临床病情及护理状况,对可能导致其外周血WBC异常波动的原因进行逐一分析。结果该患者上午外周血WBC计数明显低于下午,相差数倍。而近10 h无任何轻微动作包括翻身、拍背等的刺激,是导致粒细胞循环池比例下降,不能正确反映患者临床病情的主要原因。结论对于瘫痪患者及骨折后制动的患者,当外周血WBC计数出现异常波动时,除考虑年龄、日间变化、运动和进食等生理因素外,长时间无任何轻微动作刺激也是重要的影响因素。

具有异常波动市场的消费与投资策略

讨论了异常波动市场中容许借贷的消费与投资策略问题,阐述了随机最优控制理论应用于现代金融理论研究中的一种方法.首先给出了金融市场中不确定性的随机模型,利用It^o公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立了最优消费与投资问题的随机控制模型.根据随机最优控制理论,导出了目标函数满足的Hamilton＿Jacobi＿Bellman(HJB)方程.通过对HJB方程的讨论,得到了最优消费与投资策略的分段表示函数,并就Hara效用函数进行讨论,得到了具体的消费与投资策略.

股市异常波动期政府买入式干预的长短期有效性研究

股市异常波动发生时政府应否干预,以什么方式干预,历来是业界和学界争议的命题。基于2015年6月至8月、9月至12月两个期间的A股市场波动数据,先是利用干预分析模型检验政府买入式干预的整体功效,进而选两个时段研究买入式干预的短期和长期有效性,划分"释放买入信号以提振信心"和"购买个股以增加需求"两个影响维度,其中,着重引入脉冲响应函数以刻画干预的时效性。实证结果表明,短期内政府通过买股信号刺激和个股价格提升,能有效遏制股指急速下跌,但此效果难以持续;长期内,买入式干预实质上是提供了一段"干预窗口期",若政府及时找到股市异常波动症结,采取治本之策,使股市回归正常轨道,即为干预成功,否则干预失败。中国股市正处于结构转型与制度健全期,股市异常波动发生概率大、风险高,政府直接入市干预有其必要的干预价值,关键是买入时机与规模的精准把握,并在干预窗口期内积极弥补政策短板与制度缺陷,找到干预根本之策。

动态血糖监测在改善老年2型糖尿病血糖异常波动患者中的临床应用

目的探讨动态血糖监测(CGMS)在改善老年2型糖尿病(T2DM)血糖异常波动治疗中的应用效果。方法选取该院收治的90例老年T2DM血糖异常波动患者,随机均分为实验组与对照组,对照组采用常规手指法测血糖,而实验组采用CGMS,然后根据相应监测结果分别及时调整治疗方案,比较两组患者的血糖异常波动的控制效果,并监测空腹血糖(FBG)、糖化血红蛋白(Hb A1c)、餐后2 h血糖(2 h PG)、平均血糖水平(MBG)的变化情况。结果治疗前后两组患者的FBG、Hb A1c、2 h PBG、MBG、血糖曲线下面积(AUC)、标准差(SD)、日间平均血糖异常波动幅度(MAGE)等指标水平具有显著的差异(P<0.05)且治疗后,实验组在FBG、Hb A1c、2 h PG、MBG、AUC、SD、MAGE等指标上显著低于对照组(P<0.05);实验组患者的胰岛素用量、低血糖患者例数显著低于对照组(P<0.05)。结论 CGMS较常规血糖监测在改善老年T2DM血糖异常波动治疗中效果更加显著,且安全性高,成本较低。

基于灾变灰模型的牡蛎价格异常波动风险预警研究

牡蛎价格的异常波动会损害人们的消费欲望、给养殖户带来损失并最终影响牡蛎产业的持续健康发展,有必要对其进行准确预警和管控。以2011-2016年两广地区香港牡蛎的平均带壳批发价格为基础,利用灾变灰模型对牡蛎价格进行风险预警。拟合结果表明,基本模型不能用来预测牡蛎价格的异常波动情况,需引入第三方影响因子CPI指数来优化模型。预测结果显示,若有关利益主体不作为,2020年与2021年的牡蛎价格可能会发生异常波动,需要作好牡蛎价格异常波动的灾情预警和监管。

我国猪市价格异常波动预警及其对策研究

本研究采用黑色预警方法,以价格波动率为警情指标,CPI月度波动率平均值1-2倍标准差确定警限,建立我国猪市价格异常波动预警模型并展开预警。结果显示,2016年上半年我国猪市价格处于异常波动中,且多为重警状态。异常波动主要源于生猪市场,猪肉市场价格异常波动警限等级轻于生猪市场。因此,生猪产业宏观调控压力要大于猪肉消费市场。建议从加大政府对养殖环节的固定扶持、增设肉猪保险、重视猪肉流通调控、建立统一信息平台等方面出具对策措施。