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上证股市的弱型有效性及其演进
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作者 何兴强 何杨平 《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2005年第3期128-137,共10页
在简要评述弱型有效性检验方法的基础上,以1990-12-19-2002-06-21的上证综合指数为对象,运用6种典型的检验方法,包括两种形式的游程检验、自相关和Q检验、同方差以及在国内当前研究中尚未发现其应用的异方差条件下的方差比率检验,分别... 在简要评述弱型有效性检验方法的基础上,以1990-12-19-2002-06-21的上证综合指数为对象,运用6种典型的检验方法,包括两种形式的游程检验、自相关和Q检验、同方差以及在国内当前研究中尚未发现其应用的异方差条件下的方差比率检验,分别考察日收益和周收益序列整体样本和分段子样本,并简要探讨实证结论的原因. 展开更多
关键词 弱型有效性 游程检验 自相关检验 Q检验 方差比率检验
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