M值随机变量序列与Markov链的比较及其强偏差定理

设｛Ｓｎ，ｎ≥Ｏ｝是在Ｓ＝｛１，２，…，ｍ｝中取值的随机变量序列，ｉ，ｊ Ｓ，Ｓｎ（ｉ，ｊ，ｗ）是序偶列｛Ｘ０，Ｘｉ｝，（Ｘ１，Ｘ２），…，（Ｘｎ－１，Ｘｎ）中序偶（ｉ，ｊ）出现的次数，本文利用似然比［１］这一概念，作为｛Ｘｎ，ｎ≥０｝与Ｍａｒｋｏｖ链偏差的一种度量，并通过限制似然比，给出样本空间的一个子集Ｄ（Ｃ），在此子集上得到一类与Ｍａｒｋｏｖ链有关的强偏差定理。