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投资者跟随其他人吗?——来自中国期货市场的证据
被引量:
1
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作者
王郧
张宗成
华仁海
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2011年第3期78-82,共5页
本文是针对羊群行为所做的研究,采用中国期货市场的高频数据进行了实证检验。与以往的研究不同,本文使用中国三大期货交易所上市交易的所有期货连续合约日内每笔交易数据,通过羊群行为强度统计检验与交易时间间隔检验两种方法进行对比...
本文是针对羊群行为所做的研究,采用中国期货市场的高频数据进行了实证检验。与以往的研究不同,本文使用中国三大期货交易所上市交易的所有期货连续合约日内每笔交易数据,通过羊群行为强度统计检验与交易时间间隔检验两种方法进行对比研究。研究发现中国期货市场上存在着一定程度的羊群行为,并且在期货价格下跌时表现得尤为明显,但并没有证据显示有大规模羊群行为存在。而所发现的一定程度的羊群行为可以帮助基本面信息迅速进入期货价格中,从而使得中国期货市场运行更为有效。
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关键词
羊群行为
强度统计检验
bootstrap
检验
时间间隔
检验
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职称材料
题名
投资者跟随其他人吗?——来自中国期货市场的证据
被引量:
1
1
作者
王郧
张宗成
华仁海
机构
华西证券研究所
华中科技大学经济学院
南京财经大学金融学院
出处
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2011年第3期78-82,共5页
基金
国家自然科学基金项目(70873055)
教育部人文社会科学研究规划项目(08JA790064)的资助
文摘
本文是针对羊群行为所做的研究,采用中国期货市场的高频数据进行了实证检验。与以往的研究不同,本文使用中国三大期货交易所上市交易的所有期货连续合约日内每笔交易数据,通过羊群行为强度统计检验与交易时间间隔检验两种方法进行对比研究。研究发现中国期货市场上存在着一定程度的羊群行为,并且在期货价格下跌时表现得尤为明显,但并没有证据显示有大规模羊群行为存在。而所发现的一定程度的羊群行为可以帮助基本面信息迅速进入期货价格中,从而使得中国期货市场运行更为有效。
关键词
羊群行为
强度统计检验
bootstrap
检验
时间间隔
检验
Keywords
Herd Behavior
Intensity Statistical Test
Bootstrap Test
Time Interval Test
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
投资者跟随其他人吗?——来自中国期货市场的证据
王郧
张宗成
华仁海
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2011
1
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