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扩散过程瞬时波动率核估计的强相合性 被引量:1
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作者 杨昕 杨善朝 +1 位作者 邢国东 杨秀桃 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第3期383-393,共11页
资产价格的波动性是学者们十分关注的重要研究课题.近年来,学者们提出了许多波动率的估计方法,并研究了估计量的相合性和渐近正态性.本文重点研究了Kristensen[26]提出的NW型瞬时波动率核估计,指出其证明过程中存在的一些错误,并在合理... 资产价格的波动性是学者们十分关注的重要研究课题.近年来,学者们提出了许多波动率的估计方法,并研究了估计量的相合性和渐近正态性.本文重点研究了Kristensen[26]提出的NW型瞬时波动率核估计,指出其证明过程中存在的一些错误,并在合理的条件下进一步推导了估计量的强相合性和一致强相合性. 展开更多
关键词 扩散过程 瞬时波动率 核估计 强相合性
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END样本下边缘频率插值密度估计的一致强相合性 被引量:1
2
作者 邓新 田春雨 +1 位作者 丁洋 葛梅梅 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第3期390-395,共6页
在END样本下,研究一种由Jones等于1998年提出的非参数密度估计:边缘频率插值密度估计.本研究利用Bernstein型不等式,在较弱的假设条件下,证明该估计的一致强相合性,并得到相应的收敛速度.所得结果推广和改进了文献已有结果.
关键词 一致强相合性 END样本 边缘频率插值密度估计
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负相协误差下非线性模型M估计的强相合性 被引量:2
3
作者 李永明 韦程东 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第3期285-291,共7页
对于非线性模型y_i=f(x_i,θ)+e_i,i=1,2,…,n,当{e_i,i=1,2,…,n}为NA序列时,本文在适当的条件下证明了θ的M估计量的强相合性.
关键词 NA序列 M估计 非线性模型 强相合性.
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NA样本下部分线性模型中估计的强相合性 被引量:15
4
作者 任哲 陈明华 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第1期60-66,共7页
考虑回归模型:yi=xiβ+g(ti)+σiei,1<i<n,其中σ_i~2=f(ui),(xi,ti,ui)是固定非随机设计点列,f(·)和g(·)是未知函数,β是待估参数,误差{ei}为NA变量.我们对β... 考虑回归模型:yi=xiβ+g(ti)+σiei,1<i<n,其中σ_i~2=f(ui),(xi,ti,ui)是固定非随机设计点列,f(·)和g(·)是未知函数,β是待估参数,误差{ei}为NA变量.我们对β的最小二乘估计βn和加权最小二乘估计Bn,在适当的条件下得到了它们的强相合性. 展开更多
关键词 部分线性模型 最小二乘估计 NA变量 强相合性 NA样本
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广义线性回归拟似然估计的强相合性 被引量:17
5
作者 高启兵 吴耀华 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2004年第6期705-710,共6页
本文研究了广义线性模型g=μ(x'β0)+e中形如的拟似然方程,在一定的条件下证明了当n充分大时此方程以概率1有解βn,得到了βn的强相合性和收敛速度.
关键词 广义线性回归 拟似然估计 强相合性 收敛速度
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非参数回归函数之改良基于分割的估计的强相合性(英文) 被引量:9
6
作者 赵林城 刁国庆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第2期192-196,共5页
设(X,Y),(X1,Y1),…,(Xn,Yn)为取值于R^d×R的i.i.d.随机变量,E(|Y|)<∞,设mn(x)为回归函数m(x)=E(Y|X=x)基于分割的估计,本文对mn(x)进行改良的条件下得到改良的基于分割的强相合估计。
关键词 非参数回归估计 强相合性 分割 估计
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误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的强相合性 被引量:5
7
作者 李国亮 刘禄勤 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2007年第5期788-801,共14页
考虑回归模型: yi=xiβ+g(ti)+σiei,i=1,2,…,n,其中σi=f(ui),(xi,ti,ui)是固定非随机设计点列, f(·),g(·)是未知函数,β是待估参数,ei是随机误差且关于非降σ-代数列{Fi,i≥1}为鞅差序列.对文献[1]给出的基于f(·)及g(... 考虑回归模型: yi=xiβ+g(ti)+σiei,i=1,2,…,n,其中σi=f(ui),(xi,ti,ui)是固定非随机设计点列, f(·),g(·)是未知函数,β是待估参数,ei是随机误差且关于非降σ-代数列{Fi,i≥1}为鞅差序列.对文献[1]给出的基于f(·)及g(·)的一类非参数估计的β的最小二乘估计βn和加权最小二乘估计βn,在适当条件下证明了它们的强相合性,推广了文献[6]在ei为iid情形下的结果. 展开更多
关键词 部分线性模型 最小二乘估计 加权最小二乘估计 鞅差序列 强相合性
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纵向数据半参数回归模型估计的强相合性 被引量:8
8
作者 田萍 薛留根 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第2期369-372,共4页
本文考虑如下纵向数据半参数回归模型:yij=x'ijβ+g(tij)+eij。基于最小二乘法和一般的非参数权函数方法给出了模型中参数β,回归函数g(·)和误差方差σ2的估计,并在适当条件下证明了估计量的强相合性。
关键词 纵向数据 半参数回归模型 强相合性
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缺失数据下广义线性回归拟似然估计的强相合性 被引量:6
9
作者 闫莉 陈夏 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期15-17,共3页
研究了响应变量随机缺失下的广义线性模型,利用处理缺失数据的完全数据方法,构造了广义线性模型中未知参数的拟似然估计.结合随机缺失机制和若干极限定理,证明了该拟似然估计的渐近存在性、强相合性和收敛速度.
关键词 广义线性回归 随机缺失 拟似然估计 强相合性 收敛速度
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NA样本下半参数回归模型估计的强相合性 被引量:6
10
作者 任哲 陈明华 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2000年第4期467-474,共8页
考虑固定设计下的半参数回归模型 :yi=xiβ+ g(ti) + ei,i=1 ,2 ,… ,n,在 { ei}为 Eei=0 ,Ee2i=σ2i 的 NA序列时 ,得到了一类估计的强相合性 .
关键词 半参数回归模型 NA序列 强相合性 误差序列 NA样本
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φ混合样本下频率插值密度估计的强相合性 被引量:3
11
作者 杨善朝 梁丹 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第3期16-21,共6页
Scott1985年提出频率插值密度估计,并在独立样本条件下证明其均方误差收敛速度快于直方图估计,且达到与密度核估计一样的速度,所以它是一种较好的密度估计。Carbon等1997年在α混合样本下证明频率插值密度估计的强相合性及其收敛速度,Na... Scott1985年提出频率插值密度估计,并在独立样本条件下证明其均方误差收敛速度快于直方图估计,且达到与密度核估计一样的速度,所以它是一种较好的密度估计。Carbon等1997年在α混合样本下证明频率插值密度估计的强相合性及其收敛速度,Nadia和Sophie2010年将其结果推广到多元情形。本文则是将这些研究推广到φ混合样本情形,证明频率插值密度估计的强相合性,获得较好的收敛速度,并减弱了结论的条件。 展开更多
关键词 频率插值密度估计 φ混合样本 强相合性
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广义线性回归极大似然估计的强相合性 被引量:5
12
作者 丁洁丽 陈希孺 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2006年第2期168-173,共6页
设有该文第1节所描述的广义线性回归模型,以λn和λn分别记∑ZiZi'的最小和最大特征根,βn记β0的极大似然估计.在文献[1]中,当{Zi,i≥1}有界时得到βn强相合的充分条件,在自然联系和非自然联系下分别为λn→∞(λn)1/2+δ=O(λn)... 设有该文第1节所描述的广义线性回归模型,以λn和λn分别记∑ZiZi'的最小和最大特征根,βn记β0的极大似然估计.在文献[1]中,当{Zi,i≥1}有界时得到βn强相合的充分条件,在自然联系和非自然联系下分别为λn→∞(λn)1/2+δ=O(λn)(对某δ>0) 以及λn→∞,λn=O(λn).作者将后一结果改进为只要求(λn)1/2+δ=O(λn),从而与自然联系情况下的条件达到一致. 展开更多
关键词 广义线性模型 极大似然估计 强相合性
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m-WOD序列密度函数和失效率函数核估计的强相合性 被引量:2
13
作者 关丽红 肖玉山 赵亚男 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2019年第4期833-838,共6页
设{Xn,n≥1}为一同分布的m-宽象限相依(m-WOD)序列,fn(x),rn(x)分别为密度函数f(x)基于样本X1,X2,…,Xn的核估计和失效率函数核估计.在适当的假设条件下,利用m-WOD序列的矩不等式和Borel-Cantelli引理,证明核密度估计及失效率函数核估... 设{Xn,n≥1}为一同分布的m-宽象限相依(m-WOD)序列,fn(x),rn(x)分别为密度函数f(x)基于样本X1,X2,…,Xn的核估计和失效率函数核估计.在适当的假设条件下,利用m-WOD序列的矩不等式和Borel-Cantelli引理,证明核密度估计及失效率函数核估计的强相合性和一致强相合性。 展开更多
关键词 m-WOD序列 核估计 失效率函数 (一致)强相合性
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广义线性模型极大似然估计的强相合性与渐近正态性 被引量:4
14
作者 尹长明 赵林城 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第3期249-260,共12页
本文研究了若干重要类型的离散响应变量广义线性模型,在sum from i=1 to n ZiZi'的最小特征根大于cnα(对某个c>0,α>0)等条件下证明了回归参数向量的极大似然估计的强相合性与渐近正态性,其中设计阵序列{||Zn||}可以为无界序列.
关键词 离散响应变量模型 极大似然估计 强相合性 渐近正态性
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ND样本线性模型M估计的强相合性 被引量:3
15
作者 孟兵 吴群英 《桂林理工大学学报》 CAS 北大核心 2010年第4期632-636,共5页
研究了ND样本线性模型中回归参数M估计的强相合性,在较弱的矩条件下,获得了M估计是强相合的充分条件,推广了文献[1]中的定理3.3.1。
关键词 ND样本 线性模型 M估计 强相合性
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部分线性模型的统一估计的强相合性 被引量:2
16
作者 张涛 万艳玲 曹石云 《广西科技大学学报》 CAS 2014年第4期23-29,共7页
在纵向数据研究中,要求对个体的观测为稀疏的,在函数型数据研究中,要求对个体的观测为稠密的,为了抛弃这些限制性的条件,考虑部分线性模型,对函数型数据和纵向数据的半参数部分线性模型提出了一种统一的估计方法,并证明了估计的强相合性... 在纵向数据研究中,要求对个体的观测为稀疏的,在函数型数据研究中,要求对个体的观测为稠密的,为了抛弃这些限制性的条件,考虑部分线性模型,对函数型数据和纵向数据的半参数部分线性模型提出了一种统一的估计方法,并证明了估计的强相合性,在提出的估计中,个体的观测数目是完全灵活的,克服了以前方法的缺点. 展开更多
关键词 纵向数据 函数型数据 部分线性模型 强相合性
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可加模型中低维分量近邻估计的强相合性 被引量:1
17
作者 赵林城 王小明 吴耀华 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2000年第1期1-9,共9页
采用Linton&Nielsen(1995 )提出的直接估计法 ,给出了可加模型分量的最近邻估计 ,并在应变量的一定的矩条件下 。
关键词 可加模型 最近邻估计 强相合性 一致强相合性
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AANA序列的半参数模型的强相合性 被引量:4
18
作者 张鸽 胡宏昌 张宇 《纯粹数学与应用数学》 2015年第3期296-306,共11页
讨论渐近几乎负相依序列的半参数模型,利用最小二乘法和非参数加权的估计方法,得到参数、非参数和误差方差的估计,并在合适的条件下得到这些估计量的强相合性,推广了负相依序列的半参数模型的相应结论.
关键词 半参数模型 渐近几乎负相依 强相合性
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基于α-混合样本下的熵函数估计的强相合性 被引量:2
19
作者 凌能祥 李中函 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第11期1894-1897,共4页
设{Xi,i≥1}为随机变量序列,f(x)为公共未知的概率密度函数,基于样本X1,X2,…,Xn估计熵函数H(f)=-∫f(x)logf(x)dx,其中x∈Rd。该文在一定条件下获得了H(f)的直方图估计Hn=-∫fn(x)≥anfn(x)logfn(x)dx的强相合性,推广了现有文献中的相... 设{Xi,i≥1}为随机变量序列,f(x)为公共未知的概率密度函数,基于样本X1,X2,…,Xn估计熵函数H(f)=-∫f(x)logf(x)dx,其中x∈Rd。该文在一定条件下获得了H(f)的直方图估计Hn=-∫fn(x)≥anfn(x)logfn(x)dx的强相合性,推广了现有文献中的相应结果。 展开更多
关键词 α-混合样本 熵函数 直方图估计 强相合性
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混合样本线性模型参数M估计的强相合性 被引量:2
20
作者 李强 吴翊 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第5期878-886,共9页
研究了ρ混合,φ混合和ψ混合样本线性模型中的M估计,在较弱的矩条件和混合系数条件下,获得了M估计是强相合的充分条件。与相应结论比较,有了较大的实质性改进。
关键词 混合序列 线性模型 M估计 强相合性
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