强鞅的停止性质

利用停线给出两指标强鞅停止的定义 .通过研究两指标强鞅的停止性质 ,得到强鞅的停止仍是强鞅、平方可积强鞅的停止仍是平方可积强鞅、一致可积强鞅的停止仍是一致可积强鞅等主要结果 .

停线的两指标局部强鞅

研究停线的两指标局部强鞅，证明局部强鞅的停止仍为局部强鞅．

两指标B值强鞅空间的强原子分解

定义了两指标B值强鞅空间和强原子,利用Banach空间的光滑性建立了两指标B值强鞅空间s∑αp的强原子分解定理,应用强原子分解定理证明了一些两指标B值强鞅不等式.

两指标B值强鞅空间与Banach空间的几何性质

讨论了两指标B值强鞅空间的相互嵌入关系与Banach空间的几何性质之间的联系 :Banach空间的几何性质决定着强鞅空间的相互嵌入关系 ;

两指标B值强鞅的大数定律

证明了两指标B值强鞅的强弱大数定律的几个重要结果,得到了Banach空间的p一致光滑特征的2个新刻划,推广和改进了单指标B值鞅和两指标B值鞅的有关结果.

两指标B值强鞅平削算子不等式与Banach空间的几何性质

证明了两指标B值强鞅平削算子不等式,讨论了由平削算子生成的两指标B值强鞅空间的相互嵌入关系,其结果与Banach空间的几何性质有密切联系.

两参数B值弱型Orlicz强鞅空间的强原子分解

本文研究了弱Orlicz空间上的两参数B值强鞅,重点研究了两参数B值强鞅空间H^(σ)_(φ)的强原子分解定理,利用原子分解定理,给出了次线性算子||Tf||_(wLφ)≤C||f||_(wH^(σ)_(φ))有界性的充分条件,上述结果推广了弱L_(p)鞅空间的结论.

两指标B值强鞅的收敛性与Banach空间的几何性质

证明了L1有界的两指标B值强鞅a.s.收敛的充分必要条件是Banach空间具有Radon-Nikodym性质,并进一步利用两指标B值强鞅的收敛性刻划了Banach空间的几何性质.

双指标B值强鞅与Banach空间的几何性质

本文建立了双指标Ｂ值强鞅Ｐ均方函数的某些不等式，并且给出了Ｂａｎａｃｈ空间具有Ｒａｄｏｎ－Ｎｉｋｏｄｙｍ性质．凸性和光滑性以及ＶＭＤ性质的等价条件．

关于停线的停止定理

关于停线的停止定理赵觐周１陈慧婵２张卓奎２（１陕西师范大学数学系，西安７１００６２；２西北轻工业学院基础课部，陕西咸阳，７１２０８１；第一作者，男，６３岁，教授）Ｅ．Ｍｅｒｚｂａｃｈ在文〔１〕中曾研究了强鞅关于有界停线的停止定理，但是，庄兴无和Ｚｂａ...

G(F4′)条件与加强形式的停止定理

首次提出了Ｇ（Ｆ４′）条件，给出了Ｇ（Ｆ４′）条件的两个等价关系，得到了加强形式的停止定理和强鞅的一个等价关系．

广义Poisson单

研究了Ｐｏｉｓｓｏｎ单的一种推广，得到它的许多性质。

关于Merzbach一个重要引理的商讨

Ｅ．Ｍｅｒｚｂａｃｈ文［１］中一个重要的引理的证明是不妥的。

关于停域的停止定理

给出了一个停域的定义 ,证明了它与 R.Cairoli和 J.B.Walsh的原点的停止邻域以及 L.Chevalier的停域等价 ,得到了关于停域的停止定理、加强形式的停止定理以及可料形式的停止定理 .

一类空间自回归模型的强相合性

(∧αn,∧βn)表示在空间自回归模型Zij=αZi-1,j+βZi,j-1-αβZi-1,j-1+iεj中参数(α,β)的Guass-Newtor估计。根据已知的结论:当α=β=1时,{n32(∧αn-α,∧βn-β)}收敛于二元正态随机向量分布即limn{(n32(∧αn-α,∧βn-β))′}DN2(0,Γ),其中Γ=d iag(2.2)。利用双参数强鞅收敛定理,可以证明:当r<32时,nr(∧αn-α,∧βn-β)→0.a.e。

两指标集值鞅

引入了两指标集值鞅（弱鞅、强鞅）概念后，给出其与实值两指标鞅（弱鞅、强鞅）的关系，然后讨论它们的性质，得到弱鞅分解定理。

加强形式停止定理的注记

在没有附加 F3 条件的假设下 ,借助于条件期望的平滑性 ,证明并推广了两指标右连续强鞅 (强上鞅、强下鞅 )关于停线的加强形式的停止定理 .

一类两参数指数鞅

设W=(W_z:z∈R_(zo))是关于L-S测度F的广义Brown单,本文证明了当X是两参数循序可测的Ganss过程,且时,则两参数指数过程是Rzo上的一强鞅。

二指标鞅关于停点的停止定理

介绍各种二指标鞅关于停点、强停点的停止定理，主要结果有弱鞅、强鞅关于停点、强停点的停止定理．

两指标随机过程的停止

The stopping of σ filtration and stochastic processes are defined by stopping fields, whose many properties are similar to those in one parameter case. It is also proven that the stopping of stochastic processes keeps the properties of martingales, right continuity, uniform integrability and L log + L integrability.