1
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不确定环境下彩虹期权价格上下界的估计 |
王向荣
孟令巧
张婉婷
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《科技创新导报》
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2013 |
3
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2
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基于Levy过程的彩虹期权定价探讨 |
杜子平
刘晓娇
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《企业经济》
北大核心
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2016 |
0 |
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3
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基于带跳的O-U过程的彩虹期权定价 |
石方圆
杨立保
李翠香
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《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2017 |
4
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4
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不确定环境下彩虹期权定价 |
徐建强
彭锦
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《黄冈师范学院学报》
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2010 |
2
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5
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CEV模型下有交易费用的彩虹期权定价模型的研究 |
陈刚
周玉昆
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《宿州学院学报》
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2008 |
1
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6
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两资产亚式彩虹期权的定价研究 |
彭斌
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2007 |
1
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7
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随机利率及O-U过程下的彩虹期权定价 |
石方圆
李翠香
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《周口师范学院学报》
CAS
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2017 |
1
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8
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有交易费用的彩虹期权定价模型的研究 |
陈刚
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《合肥学院学报(自然科学版)》
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2006 |
3
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9
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CEV模型下彩虹期权定价模型的研究 |
陈刚
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《现代商业》
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2007 |
2
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10
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次分数机制下的两资产几何亚式彩虹期权定价模型 |
刘顺
王欣怡
郭志东
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《辽宁工业大学学报(自然科学版)》
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2022 |
0 |
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11
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单障碍彩虹期权的定价问题 |
王芬
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《湖北第二师范学院学报》
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2015 |
0 |
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12
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基于小波-NAR神经网络的气象要素时间序列预测与天气指数彩虹期权估值 |
黄建风
陆文聪
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2016 |
16
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13
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分形Hurst指数在彩虹期权定价中的应用(英文) |
厉大业
阮炯
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《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
4
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14
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有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的多因素期权定价 |
任芳玲
乔克林
李粉香
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《延安大学学报(自然科学版)》
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2010 |
2
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15
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基于概率测度的多资产期权定价 |
麦秋虹
何春雄
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《科学技术与工程》
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2007 |
1
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16
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基于概率测度的多资产期权定价 |
麦秋虹
何春雄
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《科学技术与工程》
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2007 |
0 |
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17
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彩虹障碍期权的定价问题 |
王杨
张寄洲
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2007 |
3
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