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ARI-TGARCH-M-GED建模分析微信理财通收益率
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作者 尹美玲 《宜宾学院学报》 2019年第6期86-92,共7页
选取2013-12-11至2019-2-1期间的微信理财通七日年化收益率为研究对象,通过ADF检验、白噪声检验和ARCH效应检验,发现微信理财通收益率序列具有非平稳和自相关性,其一阶差分序列是平稳的非白噪声序列,且具有尖峰后尾和条件异方差等特征.... 选取2013-12-11至2019-2-1期间的微信理财通七日年化收益率为研究对象,通过ADF检验、白噪声检验和ARCH效应检验,发现微信理财通收益率序列具有非平稳和自相关性,其一阶差分序列是平稳的非白噪声序列,且具有尖峰后尾和条件异方差等特征.基于此选择ARI-TGARCH-M-GED分布对数据进行建模,发现微信理财通收益率序列具有反杠杆效应,同时建立ARI-EGARCH-M-GED模型进一步证实该反杠杆效应的存在,最后分别对政府、互联网理财产品公司、投资者三方给予了相应的规避风险的措施建议. 展开更多
关键词 微信理财通收益率 ARI-TGARCH-M-GED模型 ARCH效应 ADF检验 反杠杆效应
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